基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
005737 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时上证50ETF联接C 场外基金
005733 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏上证50ETF联接C 场外基金
510800 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 建信上证50ETF 场内基金
510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 申万菱信上证50ETF 场内基金
001548 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘上证50ETF联接A 场外基金
004746 易方达上证50指数增强型证券投资基金 易方达上证50增强C 场外基金
001549 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘上证50ETF联接C 场外基金
001051 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏上证50ETF联接A 场外基金
001237 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时上证50ETF联接A 场外基金
399001 中海上证50指数增强型证券投资基金 中海上证50指数增强 场外基金
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF） 易方达上证50指数（LOF）A 场内基金
510050 上证50交易型开放式指数证券投资基金 华夏上证50ETF 场内基金
510680 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 万家上证50ETF 场内基金
510710 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 博时上证50ETF 场内基金
510190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 华安上证50ETF 场内基金
040190 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华安上证50ETF联接A 场外基金
110003 易方达上证50指数增强型证券投资基金 易方达上证50增强A 场外基金
006220 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银上证50ETF联接A 场外基金
510850 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 上证50ETF工银 场内基金
005880 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信上证50ETF联接A 场外基金
005881 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信上证50ETF联接C 场外基金
510100 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 易方达上证50ETF 场内基金
006221 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银上证50ETF联接C 场外基金
007379 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达上证50ETF联接A 场外基金
007380 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达上证50ETF联接发起式C 场外基金
008241 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财上证50ETF发起式联接C 场外基金
008240 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财上证50ETF发起式联接A 场外基金
008057 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 南方上证50指数增强发起C 场外基金
008056 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 南方上证50指数增强发起A 场外基金
012875 易方达上证50指数证券投资基金（LOF） 易方达上证50指数（LOF）C 场外基金
013444 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信上证50ETF发起联接E 场外基金
012157 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 汇添富上证50基本面增强指数A 场外基金
012158 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 汇添富上证50基本面增强指数C 场外基金
014980 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华安上证50ETF联接C 场外基金
510950 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金 广发上证50ETF 场内基金
563090 易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金 易方达上证50增强策略ETF 场内基金
530000 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金 天弘上证50ETF 场内基金
530050 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金 上证50ETF东财 场内基金
021722 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发上证50ETF发起式联接A 场外基金
021723 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发上证50ETF发起式联接C 场外基金
022956 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘上证50ETF联接Y 场外基金
022959 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏上证50ETF联接Y 场外基金
022933 易方达上证50指数增强型证券投资基金 易方达上证50增强Y 场外基金
024383 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 万家上证50ETF发起式联接 场外基金

策略参数

参数编号
60da00e9985d422b8c3f4899ea7b9eb4
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2919
持仓天数
1467
持仓率
50.26 %
年化收益率（不含分红）
5.11 %
夏普比率
0.15
最大回撤
28.09 %
卡玛比率
0.45
索提诺比率
0.20
波动率
15.91 %

策略说明

当前策略针对上证50指数，该指数由大型蓝筹股组成，涵盖金融、消费等行业，适合长期稳健投资。在回测指标中，当前策略表现出最高的年化收益率和优秀的风险调整收益，如夏普比率和Sortino比率均居前列，同时Calmar比率较高，表明在控制最大回撤方面表现良好。波动率处于中等水平，平衡了收益与风险。持仓天数较高，持仓占比适中，这意味着交易频率较低，符合中长线操作的偏好，减少了频繁调仓带来的成本和不确定性。与其他策略相比，它不仅在收益性上领先，还通过估值模型专注于长线基本面，避免了短期市场噪音的影响。整体上，该策略在收益、风险控制和操作频率之间达到了最佳平衡，能够在上证50这种成熟指数上实现稳定的长期增值。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-05-10 2078.4126 buy 48.11364211321659 100000.0
2017-12-14 2820.1666 sell 48.11364211321659 135688.48649204685
2018-05-30 2658.2917 buy 51.043490258065674 135688.48649204685
2020-10-30 3265.9 sell 51.043490258065674 166702.9348338167
2022-03-14 2702.85 buy 61.67672450702654 166702.9348338167

策略参数

参数编号
f9c7c2c1c4d57dc98833d62b148ee92c
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
25
BB标准差
2.5
回测天数
2919
持仓天数
1423
持仓率
48.75 %
年化收益率（不含分红）
9.14 %
夏普比率
0.43
最大回撤
21.70 %
卡玛比率
0.71
索提诺比率
0.47
波动率
14.00 %

策略说明

当前策略针对上证50指数，该指数代表中国大型蓝筹股，具有较高的市场稳定性和流动性。在回测中，该策略展现出最优的综合性能，年化收益率达到9.14%，夏普比率为43.16%，这表明在风险调整后收益方面表现突出。最大回撤为21.70%，在所有策略中处于较低水平，有助于控制下行风险。波动率为14.00%，虽不是最低，但与高夏普比率相结合，体现了良好的收益风险平衡。相比之下，其他策略在收益率、夏普比率或最大回撤等关键指标上有所不足，例如一些策略虽有较高持仓占比但收益较低，或夏普比率偏低影响长期回报。该策略基于布林线模型，专注于中线操作，持仓占比为48.75%，在保持中长线操作风格的同时，通过参数优化有效捕捉市场机会，适用于上证50这类波动相对较低的指数。因此，在当前所有策略中，该策略在收益和风险控制方面最为均衡，适合追求稳健增长的长期投资目标。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-05-06 2072.467 buy 48.2516730061323 100000.0
2016-07-13 2195.2265 sell 48.2516730061323 105923.3512523963
2018-02-09 2805.211 buy 37.75949518677786 105923.3512523963
2018-09-25 2582.77 sell 37.75949518677786 97524.09138355426
2018-12-20 2306.15 buy 42.28870254907714 97524.09138355426
2019-02-26 2750.34 sell 42.28870254907714 116308.31016882884
2019-05-08 2698.78 buy 43.09662520428817 116308.31016882884
2019-06-25 2903.49 sell 43.09662520428817 125130.62031439866
2019-08-05 2760.68 buy 45.326013994522604 125130.62031439865
2019-12-18 3017.71 sell 45.326013994522604 136780.7656914108
2020-01-23 2727.09 buy 50.15630789281278 136780.7656914108
2020-07-10 3390.11 sell 50.15630789281278 170035.40095050354
2021-03-09 3532.05 buy 48.14071175393993 170035.40095050354
2021-05-28 3650.22 sell 48.14071175393993 175724.1888584666
2021-07-26 3126.38 buy 56.20691945907618 175724.1888584666
2021-12-14 3318.98 sell 56.20691945907618 186549.64154628466
2022-01-14 3147.7 buy 59.26538156313647 186549.64154628466
2022-06-09 2899.58 sell 59.26538156313647 171844.71507283926
2022-09-21 2629.37 buy 65.35585142936873 171844.71507283923
2023-01-17 2810.09 sell 65.35585142936873 183655.82454315477
2023-03-09 2636.39 buy 69.66185751848353 183655.82454315477
2023-04-19 2704.86 sell 69.66185751848353 188425.57192744536
2023-05-31 2500.34 buy 75.35997981372347 188425.57192744536
2023-07-27 2647.03 sell 75.35997981372347 199480.12736632046
2023-10-19 2389.22 buy 83.4917367870353 199480.12736632043
2024-02-20 2410.23 sell 83.4917367870353 201234.2887562161