基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
001064 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证环保ETF联接A 场外基金
002984 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证环保ETF联接C 场外基金
160634 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 场外基金
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） 申万菱信中证环保产业指数（LOF）A 场内基金
164304 新华中证环保产业指数证券投资基金 新华中证环保产业指数 场外基金
512580 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 广发中证环保ETF 场内基金
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 场外基金
015685 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 场外基金

策略参数

参数编号
467c44bf05781db4d7e4ea352767f7e1
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
3.0
回测天数
2919
持仓天数
622
持仓率
21.31 %
年化收益率（不含分红）
5.44 %
夏普比率
0.19
最大回撤
20.92 %
卡玛比率
0.61
索提诺比率
0.12
波动率
11.53 %

策略说明

当前策略针对中证环保指数（000827），属于环保行业，该行业通常具有长期增长潜力，适合中长线投资风格。策略采用布林线模型，其回测结果显示年化收益率为5.44%，夏普比率为18.71%，最大回撤为20.92%，波动率为11.53%，持仓占比为21.31%。与其他策略相比，虽然年化收益率略低于某些策略，但其风险调整回报较好，波动率和最大回撤处于可控范围。从操作频率来看，持仓占比高于其他表现优秀的策略，这意味着交易次数较少，更符合中长线操作偏好，能够减少交易成本并更好地适应环保行业的周期性趋势。其他策略虽然收益率更高，但持仓占比低至约16.5%，可能导致更频繁的交易，增加执行风险和成本，不适合长期持有。综合考虑指数类型、行业特性和回测指标，当前策略在收益稳定性和操作频率之间取得了最佳平衡，因此最适合该指数的投资需求。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-07-27 1717.235 buy 58.23314805486728 100000.0
2016-08-22 1786.0493 sell 58.23314805486728 104007.27332019206
2016-12-02 1814.8269 buy 57.30974856069858 104007.27332019206
2017-01-10 1759.5626 sell 57.30974856069858 100840.09018280904
2017-01-16 1698.5306 buy 59.3690158910349 100840.09018280904
2017-02-15 1762.94 sell 59.3690158910349 104664.01287494107
2017-07-17 1628.9235 buy 64.25348573763044 104664.01287494107
2017-08-02 1699.1631 sell 64.25348573763044 109177.15201175792
2018-02-01 1575.075 buy 69.31552593480178 109177.15201175792
2018-03-15 1640.0678 sell 69.31552593480178 113682.1621257333
2018-03-23 1577.5954 buy 72.06040416049217 113682.1621257333
2018-05-11 1586.0519 sell 72.06040416049217 114291.5409335165
2018-05-25 1532.3742 buy 74.5846157769535 114291.54093351649
2018-07-30 1320.7063 sell 74.5846157769535 98504.37193970189
2018-10-11 1038.08 buy 94.89092549678435 98504.37193970189
2018-11-09 1119.61 sell 94.89092549678435 106240.82909545471
2019-01-31 1095.84 buy 96.94921621354825 106240.82909545471
2019-03-08 1364.96 sell 96.94921621354825 132331.80216284483
2019-04-25 1321.57 buy 100.13226856151762 132331.80216284483
2019-06-28 1238.7 sell 100.13226856151762 124033.84106715188
2019-08-06 1122.19 buy 110.52837849842885 124033.84106715188
2019-08-26 1177.18 sell 110.52837849842885 130111.79660078048
2020-02-03 1233.74 buy 105.46127757937691 130111.79660078048
2020-02-26 1405.26 sell 105.46127757937691 148200.5149311952
2020-03-16 1256.84 buy 117.91518007956083 148200.5149311952
2020-04-10 1193.33 sell 117.91518007956083 140711.7218443423
2020-09-10 1534.32 buy 91.70950117598827 140711.7218443423
2020-09-22 1585.74 sell 91.70950117598827 145427.42439481162
2021-12-20 2776.69 buy 52.374382590354564 145427.42439481162
2022-03-03 2545.59 sell 52.374382590354564 133323.70457818068
2023-03-16 1987.21 buy 67.09089858554489 133323.70457818068
2023-04-04 2024.6 sell 67.09089858554489 135832.2332762942
2023-04-24 1890.47 buy 71.85103877675614 135832.2332762942
2023-05-18 1959.91 sell 71.85103877675614 140821.56940895214
2024-01-30 1300.56 buy 108.27764148440068 140821.56940895214
2024-02-28 1410.73 sell 108.27764148440068 152750.51717128858