基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
006487 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发中证1000ETF联接C 场外基金
003646 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 创金合信中证1000增强A 场外基金
003647 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 创金合信中证1000增强C 场外基金
004195 招商中证1000指数增强型证券投资基金 招商中证1000指数增强C 场外基金
004194 招商中证1000指数增强型证券投资基金 招商中证1000指数增强A 场外基金
161039 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 富国中证1000指数增强（LOF）A 场内基金
006486 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发中证1000ETF联接A 场外基金
512100 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 南方中证1000ETF 场内基金
005313 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 万家中证1000指数增强A 场外基金
005314 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 万家中证1000指数增强C 场外基金
006166 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 建信中证1000指数增强C 场外基金
006165 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 建信中证1000指数增强A 场外基金
159845 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证1000ETF 场内基金
516300 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 中证1000 场内基金
011860 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证1000ETF发起联接A 场外基金
013331 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 富国中证1000指数增强（LOF）C 场外基金
013442 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 建信中证1000指数增强发起E 场外基金
011861 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证1000ETF发起联接C 场外基金
014125 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 华夏中证1000指数增强A 场外基金
014201 天弘中证1000指数增强型证券投资基金 天弘中证1000指数增强A 场外基金
013922 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证1000ETF发起式联接A 场外基金
014126 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 华夏中证1000指数增强C 场外基金
014831 兴银中证1000指数增强型证券投资基金 兴银中证1000指数增强A 场外基金
014202 天弘中证1000指数增强型证券投资基金 天弘中证1000指数增强C 场外基金
014832 兴银中证1000指数增强型证券投资基金 兴银中证1000指数增强C 场外基金
013923 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证1000ETF发起式联接C 场外基金
015466 太平中证1000指数增强型证券投资基金 太平中证1000指数增强A 场外基金
015495 景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金 景顺长城中证1000指数增强A 场外基金
015784 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 中信建投中证1000指数增强A 场外基金
015496 景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金 景顺长城中证1000指数增强C 场外基金
015467 太平中证1000指数增强型证券投资基金 太平中证1000指数增强C 场外基金
015148 华安中证1000指数增强型证券投资基金 华安中证1000指数增强A 场外基金
159633 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证1000ETF 场内基金
560010 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 广发中证1000ETF 场内基金
159629 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 富国中证1000ETF 场内基金
015867 国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金 国泰海通中证1000指数增强A 场外基金
560110 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证1000ETF 场内基金
015149 华安中证1000指数增强型证券投资基金 华安中证1000指数增强C 场外基金
015785 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 中信建投中证1000指数增强C 场外基金
015868 国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金 国泰君安中证1000指数增强C 场外基金
016643 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证1000ETF发起联接E 场外基金
016776 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 嘉实中证1000指数增强发起式A 场外基金
159677 银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1000增强ETF 场内基金
016785 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 鹏华中证1000指数增强A 场外基金
016962 国联安中证1000指数增强型证券投资基金 国联安中证1000指数增强A 场外基金
159680 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招商中证1000增强策略ETF 场内基金
017190 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金 鑫元中证1000指数增强发起式A 场外基金
561590 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1000增强 场内基金
017067 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金 申万菱信中证1000指数增强A 场外基金
016777 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 嘉实中证1000指数增强发起式C 场外基金
017191 鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金 鑫元中证1000指数增强发起式C 场外基金
016963 国联安中证1000指数增强型证券投资基金 国联安中证 1000 指数增强C 场外基金
016630 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达中证1000ETF联接A 场外基金
016633 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证1000ETF联接A 场外基金
016786 鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 鹏华中证1000指数增强C 场外基金
016634 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证1000ETF联接C 场外基金
159679 国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证1000增强策略ETF 场内基金
016631 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达中证1000ETF联接C 场外基金
159685 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 天弘中证1000增强策略ETF 场内基金
017733 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 中金中证1000指数增强发起A 场外基金
017846 国金中证1000指数增强型证券投资基金 国金中证1000指数增强A 场外基金
017847 国金中证1000指数增强型证券投资基金 国金中证1000指数增强C 场外基金
016942 工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金 工银中证1000指数增强A 场外基金
017919 中欧中证1000指数增强型证券投资基金 中欧中证1000指数增强A 场外基金
016936 博时中证1000指数增强型证券投资基金 博时中证1000指数增强A 场外基金
017068 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金 申万菱信中证1000指数增强C 场外基金
018157 西部利得中证1000指数增强型证券投资基金 西部利得中证1000指数增强A 场外基金
017953 汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 汇添富中证1000指数增强A 场外基金
017505 明亚中证1000指数增强型证券投资基金 明亚中证1000指数增强A 场外基金
017094 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 易方达中证1000量化增强A 场外基金
018013 长信中证1000指数增强型证券投资基金 长信中证1000指数增强A 场外基金
017734 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 中金中证1000指数增强发起C 场外基金
017920 中欧中证1000指数增强型证券投资基金 中欧中证1000指数增强C 场外基金
018062 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 华泰紫金中证1000指数增强发起A 场外基金
017161 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证1000ETF联接A 场外基金
017323 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 农银中证1000指数增强A 场外基金
016943 工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金 工银中证1000指数增强C 场外基金
018014 长信中证1000指数增强型证券投资基金 长信中证1000指数增强C 场外基金
016937 博时中证1000指数增强型证券投资基金 博时中证1000指数增强C 场外基金
017644 博道中证1000指数增强型证券投资基金 博道中证1000指数增强A 场外基金
018158 西部利得中证1000指数增强型证券投资基金 西部利得中证1000指数增强C 场外基金
017954 汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 汇添富中证1000指数增强C 场外基金
017095 易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金 易方达中证1000量化增强C 场外基金
017506 明亚中证1000指数增强型证券投资基金 明亚中证1000指数增强C 场外基金
018063 华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 华泰紫金中证1000指数增强发起C 场外基金
018661 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金 大成中证1000指数增强发起式A 场外基金
560590 鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1000ETF增强 场内基金
017162 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证1000ETF联接C 场外基金
017324 农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金 农银中证1000指数增强C 场外基金
561280 工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 中证1000ETF增强 场内基金
019240 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 华泰柏瑞中证1000指数增强A 场外基金
018233 浙商中证1000指数增强型证券投资基金 浙商中证1000指数增强A 场外基金
018662 大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金 大成中证1000指数增强发起式C 场外基金
017645 博道中证1000指数增强型证券投资基金 博道中证1000指数增强C 场外基金
019270 财通中证1000指数增强型证券投资基金 财通中证1000指数增强A 场外基金
019185 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金 泰康中证1000指数增强发起A 场外基金
561780 博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 博时中证1000增强ETF 场内基金
019241 华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金 华泰柏瑞中证1000指数增强C 场外基金
018234 浙商中证1000指数增强型证券投资基金 浙商中证1000指数增强C 场外基金
019186 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金 泰康中证1000指数增强发起C 场外基金
019555 中银中证1000指数增强型证券投资基金 中银中证1000指数增强A 场外基金
019271 财通中证1000指数增强型证券投资基金 财通中证1000指数增强C 场外基金
019556 中银中证1000指数增强型证券投资基金 中银中证1000指数增强C 场外基金
019402 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金 财通资管中证1000指数增强A 场外基金
019403 财通资管中证1000指数增强型证券投资基金 财通资管中证1000指数增强C 场外基金
022685 中银中证1000指数增强型证券投资基金 中银中证1000指数增强E 场外基金
024091 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金 中金中证1000指数增强发起B 场外基金

策略参数

参数编号
18c3038d79292128f6bf4c630dd7c7cc
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
20
BB标准差
3.0
回测天数
2676
持仓天数
748
持仓率
27.95 %
年化收益率（不含分红）
9.54 %
夏普比率
0.48
最大回撤
22.93 %
卡玛比率
0.72
索提诺比率
0.35
波动率
13.26 %

策略说明

当前策略针对中证1000指数，这是一个覆盖广泛行业的中小盘股票指数，通常具有较高的市场波动性，需要策略在捕捉收益的同时有效管理风险。该策略基于布林线模型，专注于中线估值，年化收益率达到9.54%，在所有策略中最高，同时夏普比率为47.69%，表明风险调整后收益表现优秀，最大回撤为22.93%，处于中等水平，但波动率较低为13.26%，有助于减少不确定性。结合个人操作风格更倾向于中长线持有和较少交易频率，当前策略的持仓占比为27.95%，操作频率适中，既不过于频繁也不过于被动，适合稳健投资理念。相比之下，其他策略虽在持仓占比或回撤控制方面有部分优势，但普遍在收益率和夏普比率上表现不足，或波动率过高影响稳定性。因此，当前策略在收益能力、风险管理和操作风格匹配上综合表现最佳，能够在中证1000指数的动态市场中提供相对稳定的回报，是较为合适的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-12-12 8433.5874 buy 11.857350289628824 100000.00000000001
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2017-01-13 7931.9554 buy 12.736176829529663 101022.78657834268
2017-02-27 8508.0859 sell 12.736176829529663 108360.48650322804
2017-03-30 8339.15 buy 12.994188436858437 108360.48650322804
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2018-02-01 6487.8671 buy 15.228795347976744 98802.40031077138
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2018-05-30 6315.1721 buy 16.455938506814995 103922.08373755371
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2018-10-11 4427.68 buy 20.623580877756005 91314.61658082271
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2019-01-31 4482.99 buy 21.609724232292997 96876.17763612718
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2019-04-29 5682.24 buy 22.347892186038013 126986.08689519264
2019-06-25 5351.39 sell 22.347892186038013 119592.28676544197
2019-08-06 4885.44 buy 24.479327709570065 119592.28676544197
2019-08-30 5317.53 sell 24.479327709570065 130169.5594754701
2020-02-03 5212.1 buy 24.974493865326853 130169.5594754701
2020-02-19 6134.39 sell 24.974493865326853 153203.2854225224
2020-09-10 6742.06 buy 22.72351260928001 153203.2854225224
2020-10-15 6906.39 sell 22.72351260928001 156937.4402496054
2021-09-29 7405.46 buy 21.192125843581007 156937.4402496054
2021-11-16 7725.09 sell 21.192125843581007 163711.0794329892
2022-04-25 5266.55 buy 31.08507076416045 163711.0794329892
2022-05-24 6188.27 sell 31.08507076416045 192362.81085773118
2023-08-11 6319.41 buy 30.43999532515396 192362.81085773118
2023-11-09 6088.56 sell 30.43999532515396 185335.7379369194
2024-01-22 5079.63 buy 36.48607042972016 185335.7379369194
2024-02-28 5344.61 sell 36.48607042972016 195003.81687938664