| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 004347 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 场外基金 |
| 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 场外基金 |
基于回测结果和个人投资风格，当前策略在年化收益率和夏普比率上表现最为突出，分别达到10.89%和38.52，表明其能提供较高的风险调整后收益，适合追求稳健增长的长期投资。尽管最大回撤为42.52%，与其他多数策略相当，但高夏普比率有效补偿了回撤风险，而26.70%的波动率处于适中水平，Sortino比率高达46.02，进一步确认了下行风险控制良好。指数500信息可能涉及中证500等宽基指数，策略名称中的'价值防御'和估值权重配置（PE、PB、DYR）显示其专注于长线估值指标，适合消费或高股息板块的稳定投资。个人风格更倾向于中长线操作和较少交易频率，当前策略的持仓占比67.96%和持仓天数1748天（占总回测天数的约68%）表明其保持较高仓位，减少频繁买卖，符合长期持有理念。相比之下，其他策略如那些持仓占比低（约17%）的虽然操作更少，但收益率（5.75%-6.00%）和夏普比率（19.88%-21.55%）较低，未能平衡收益与风险；而夏普比率较低（如18.10%-33.46%）的策略则风险调整后收益不足。因此，当前策略在综合指标和风格契合度上均占优，是实现长期资本增值的合适选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-27 | 7197.0791 | buy | 13.894525627764741 | 100000.0 |
| 2020-09-09 | 8734.09 | sell | 13.894525627764741 | 121356.03734020375 |
| 2021-03-30 | 7078.85 | buy | 17.143467842969372 | 121356.03734020375 |
| 2021-07-15 | 8462.1 | sell | 17.143467842969372 | 145069.73923399113 |
| 2022-04-11 | 6258.65 | buy | 23.179078432887465 | 145069.73923399113 |
| 2023-04-25 | 7075.43 | sell | 23.179078432887465 | 164001.94691640497 |
| 2024-02-02 | 4396.43 | buy | 37.30343640553926 | 164001.94691640497 |
针对500信息指数，该指数代表信息技术行业，通常具有较高的波动性和成长性，因此风险管理和收益稳定性至关重要。当前策略在回测中表现出卓越的风险调整收益，夏普比率高达42.05%，最大回撤仅为6.91%，波动率低至7.96%，这些核心指标在整体策略中最为优秀，确保了在控制下行风险的同时实现稳健回报。年化收益率7.02%虽非最高，但与其他高收益策略相比，如那些年化超过9%但最大回撤超过37%的策略，当前策略在收益和风险间取得了更优平衡，更适合中长线投资中对回撤敏感的操作风格。尽管当前策略的持仓占比5.41%较低，可能涉及一定择时操作，但其低波动性和高Calmar比率222.11%凸显了出色的抗风险能力，使得策略在信息技术这类波动行业中能有效捕捉机会，同时减少频繁交易带来的不确定性，符合长期持有和较少操作频率的投资偏好。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | 6271.4436 | buy | 15.945292085541517 | 100000.0 |
| 2017-07-27 | 6562.8664 | sell | 15.945292085541517 | 104646.82166638634 |
| 2018-01-15 | 6538.3216 | buy | 16.00515056744629 | 104646.82166638633 |
| 2018-01-26 | 6503.1341 | sell | 16.00515056744629 | 104083.64043079432 |
| 2018-03-23 | 6571.446 | buy | 15.838772840984209 | 104083.64043079432 |
| 2018-03-30 | 7146.281 | sell | 15.838772840984209 | 113188.32141684147 |
| 2018-06-19 | 5621.1427 | buy | 20.136176478288206 | 113188.32141684147 |
| 2018-06-29 | 5738.1608 | sell | 20.136176478288206 | 115544.61852959543 |
| 2020-02-03 | 7727.13 | buy | 14.95310917890542 | 115544.61852959543 |
| 2020-02-12 | 8774.58 | sell | 14.95310917890542 | 131207.25273903992 |
| 2020-09-09 | 8734.09 | buy | 15.022429668006618 | 131207.25273903992 |
| 2020-10-12 | 9103.83 | sell | 15.022429668006618 | 136761.64588448868 |
| 2021-08-17 | 8165.09 | buy | 16.74955767597034 | 136761.64588448868 |
| 2021-09-08 | 8257.73 | sell | 16.74955767597034 | 138313.32490759055 |
| 2022-04-25 | 5150.26 | buy | 26.855600476012967 | 138313.32490759055 |
| 2022-05-10 | 5858.21 | sell | 26.855600476012967 | 157325.74726458392 |
| 2022-08-24 | 6654.24 | buy | 23.642932515897222 | 157325.74726458392 |
| 2022-09-07 | 6493.12 | sell | 23.642932515897222 | 153516.39797762258 |
| 2023-12-05 | 6213.96 | buy | 24.70508306741958 | 153516.39797762258 |
| 2023-12-11 | 6483.99 | sell | 24.70508306741958 | 160187.51155831787 |