基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
515110 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证国企一带一路ETF 场内基金
515150 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 富国中证国企一带一路ETF 场内基金
515990 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 添富中证国企一带一路ETF 场内基金
007786 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证国企一带一路ETF联接A 场外基金
007787 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证国企一带一路ETF联接C 场外基金
008907 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 场外基金
008908 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 场外基金
007789 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 场外基金
007788 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证国企一带一路ETF联接A 场外基金

策略参数

参数编号
219f983831c9d58afb3a08e6c1db5e5d
PE权重
0.4
PB权重
0.3
DRY权重
0.3
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1052
持仓天数
364
持仓率
34.60 %
年化收益率（不含分红）
8.77 %
夏普比率
0.54
最大回撤
11.52 %
卡玛比率
2.98
索提诺比率
0.60
波动率
9.54 %

策略说明

当前策略针对国企一带一路指数，这是一个涉及国家战略和周期性行业的指数，适合采用长线估值模型进行投资。回测结果显示，在1052天的测试期内，当前策略实现了较高的年化收益率，同时最大回撤较低，风险调整后收益指标如夏普比率和Sortino比率表现突出，表明该策略在控制下行风险的同时获取了稳健回报。波动率维持在合理水平，反映了策略的稳定性。持仓占比相对较低，意味着操作频率较少，符合中长线投资风格，有助于减少交易成本和频繁调整的干扰。相比其他策略，当前策略在收益率、回撤控制和风险调整收益之间取得了更优平衡，特别适合在国企一带一路这样的周期性指数中追求长期稳健增长。基于指数数据的综合表现和操作频率的考量，当前策略被认为是最适合操作的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2022-10-28 1429.32 buy 69.96333921025384 100000.0
2023-07-28 1687.22 sell 69.96333921025384 118043.54518232448
2023-12-05 1425.23 buy 82.82420744884999 118043.54518232447
2024-03-05 1538.21 sell 82.82420744884999 127401.02413989554

策略参数

参数编号
bb7ebd231dea941a2dc680a337c9381f
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
25
BB标准差
3.0
回测天数
994
持仓天数
261
持仓率
26.26 %
年化收益率（不含分红）
8.88 %
夏普比率
0.48
最大回撤
12.49 %
卡玛比率
2.92
索提诺比率
0.33
波动率
11.33 %

策略说明

当前策略在回测中表现出色，年化收益率达到8.88%，为所有策略中最高，同时夏普比率高达48.38%，表明风险调整后的收益优异，这在国企一带一路指数涉及的基建和国际化业务行业中尤为重要，因为这些行业可能具有较高的周期性波动。最大回撤为12.49%，虽不是最低，但在可接受范围内，结合低波动率11.33%，显示出良好的风险控制。持仓占比26.26%意味着操作频率适中，符合中长线投资偏好，减少频繁交易带来的成本。对比其他策略，有些在最大回撤控制上更优但收益率和夏普比率较低，未能充分利用指数潜力；有些波动率较低但最大回撤较高，风险收益平衡不足。综合来看，当前策略在收益率、夏普比率和整体风险调整表现上全面领先，最适合该指数的长期稳健增长目标。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2021-07-27 1669.96 buy 59.88167381254641 100000.0
2021-09-14 1976.83 sell 59.88167381254641 118375.88924285611
2022-01-14 1751.11 buy 67.60048725828538 118375.88924285611
2022-03-04 1745.9 sell 67.60048725828538 118023.69070424046
2022-03-15 1595.18 buy 73.98769462019362 118023.69070424046
2022-06-01 1609.42 sell 73.98769462019362 119077.27547563202
2023-12-05 1425.23 buy 83.54951514887563 119077.275475632
2024-02-28 1509.13 sell 83.54951514887563 126087.07979662268