| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159511 | 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 | 南方中证通信服务ETF | 场内基金 |
| 020704 | 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 场外基金 |
| 020705 | 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 场外基金 |
当前策略针对中证电信指数，采用长线估值模型，专注于电信行业的稳定性和成长性，适合中长期投资。在回测指标中，该策略表现出最高的年化收益率15.03%和夏普比率59.46%，这表明它在风险调整后收益方面最为优秀，能有效平衡收益与风险。波动率21.62%处于适中水平，最大回撤33.14%与其他策略相近，但收益优势显著。持仓天数2019天和占比69.17%显示操作频率较低，符合中长线操作偏好，减少了频繁交易的成本和复杂性。相比之下，其他策略如均衡型或高股息策略在年化收益率、夏普比率或波动率上表现不足，例如某些策略收益率低于10%或夏普比率较低，未能充分利用电信行业的防御性和成长潜力。因此，当前策略在综合收益、风险控制和操作风格上最为匹配，是优选方案。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | 3960.8489 | buy | 25.247113062050914 | 100000.0 |
| 2017-11-03 | 6432.1645 | sell | 25.247113062050914 | 162393.58436521018 |
| 2018-12-17 | 3819.6793 | buy | 42.51497877458199 | 162393.58436521018 |
| 2020-02-26 | 6182.3856 | sell | 42.51497877458199 | 262843.9925602813 |
| 2021-04-28 | 4346.0459 | buy | 60.47888094331477 | 262843.9925602813 |
| 2024-03-12 | 5066.59 | sell | 60.47888094331477 | 306421.6933985892 |
当前策略基于布林线模型，针对中证电信指数（代码000936）进行回测，在电信行业这一通常注重稳定性和成长性的领域，该策略表现出优异的综合性能。回测结果显示，当前策略具有较高的夏普比率和较低的波动率与最大回撤，风险调整后收益突出，同时持仓占比较低，意味着操作频率较少，更符合中长线投资风格，适合追求稳健增长的投资者。其他策略虽然在某些年份化收益率上略高，但普遍伴随着显著更高的回撤和波动，风险调整后收益如夏普比率较低，且持仓天数多导致交易频繁，增加了不确定性和成本。综合考虑指数类型、行业特性和回测风格，当前策略在平衡收益与风险方面更为出色，能够在控制下行风险的同时提供稳定回报，避免了过度交易带来的潜在损耗，因此是最适合操作的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | 5187.5883 | buy | 19.276780310419003 | 100000.0 |
| 2017-09-22 | 5747.476 | sell | 19.276780310419003 | 110792.83219140576 |
| 2018-01-29 | 5694.1321 | buy | 19.457369489444364 | 110792.83219140576 |
| 2018-02-26 | 5841.6337 | sell | 19.457369489444364 | 113662.82532289 |
| 2019-03-26 | 4824.3431 | buy | 23.560269857856916 | 113662.82532289 |
| 2019-04-16 | 5343.0173 | sell | 23.560269857856916 | 125882.92944319805 |
| 2020-02-03 | 5003.3459 | buy | 25.15974948747758 | 125882.92944319805 |
| 2020-02-24 | 6542.7863 | sell | 25.15974948747758 | 164614.86425810034 |
| 2021-04-09 | 4376.3911 | buy | 37.614294631505935 | 164614.86425810034 |
| 2021-12-13 | 4865.1366 | sell | 37.614294631505935 | 182998.68149492302 |
| 2022-04-11 | 3867.7165 | buy | 47.31439894700737 | 182998.68149492302 |
| 2022-05-20 | 3763.5565 | sell | 47.31439894700737 | 178070.41370060274 |
| 2022-08-24 | 3881.0742 | buy | 45.88173390258881 | 178070.41370060274 |
| 2022-12-01 | 3966.6143 | sell | 45.88173390258881 | 181995.14180680361 |