策略参数

参数编号

e9fbc20e4cd0e56fd85497c489ff01d5

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

3.0

回测天数

2919

持仓天数

524

持仓率

17.95 %

年化收益率（不含分红）

11.38 %

夏普比率

0.55

最大回撤

26.07 %

卡玛比率

0.65

索提诺比率

0.35

波动率

15.19 %

策略说明

当前策略在新能源指数上表现卓越，年化收益率达到11.38%，是回测策略中最高的，同时最大回撤保持在26.07%，夏普比率为54.80%，这些指标显著优于其他策略，体现了优秀的风险调整后收益和回报潜力；新能源行业通常具有高增长和高波动的特点，当前策略通过较低的波动率15.19%和较高的夏普比率有效管理了风险，确保了策略的稳健性。从个人操作风格来看，虽然倾向于中长线操作以降低频率，但当前策略的较短持仓天数（17.95%）在高波动市场中能及时捕捉价格波动机会，其数据优势（如较高的Calmar比率65.37%和Sortino比率34.64%）足以弥补操作频率的不足，而其他策略尽管持仓天数较长、操作频率较低，但年化收益率仅约5-6%，最大回撤高达26.47%至40.75%，夏普比率较低，风险控制能力不足，不适合在当前市场环境下追求平衡收益。综合指数特性、数据表现和风险调整指标，当前策略提供了最优的性价比和适应性，是操作新能源指数的理想选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01