| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159945 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证全指能源ETF | 场内基金 |
当前策略在回测期间表现出优异的综合性能，特别适合全指能源这一能源行业指数，该指数具有周期性特征和与大宗商品相关性高的特点，因此采用长线估值策略能更有效地规避短期市场波动并捕捉长期投资价值。从风险收益指标分析，该策略提供了最高的年化收益率和较低的波动率，同时夏普比率、Sortino比率和Calmar比率均处于领先水平，表明其在相同风险下能实现更好的回报和更优的风险调整后收益。最大回撤与其他策略一致，但通过优化收益性和稳定性，当前策略在整体绩效上表现突出。与其他策略相比，虽然持仓天数和占比相近，均符合中长线操作风格，但当前策略在收益性、风险控制方面略胜一筹，更适合追求稳健增长和较少操作频率的投资需求。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-25 | 1711.7161 | buy | 58.42090285883272 | 100000.0 |
| 2024-02-22 | 2564.5 | sell | 58.42090285883272 | 149820.4053814765 |
当前策略针对全指能源指数，采用了布林线模型进行中线估值，在回测中展现出优秀的风险调整后回报，夏普比率和Sortino比率较高，表明在控制下行风险的同时实现了稳定的收益增长。年化收益率接近13%，与最高收益策略相比差距微小，但波动率较低，最大回撤与其他策略基本一致，体现了较好的风险控制能力。持仓占比约37%，操作频率适中，符合中长线投资偏好，减少了频繁交易带来的成本和不稳定性。能源行业指数通常具有周期性波动和较高不确定性，该策略通过适中的参数设置，在捕捉市场机会的同时保持了较低的波动性，综合平衡了收益率、风险指标和操作风格，优于其他策略在夏普比率和波动率方面的表现，更适应中长期稳健投资的需求。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | 1782.1066 | buy | 56.11336605790024 | 100000.0 |
| 2016-07-05 | 1896.8524 | sell | 56.11336605790024 | 106438.7730790066 |
| 2017-04-19 | 2016.2247 | buy | 52.791126444888114 | 106438.7730790066 |
| 2017-07-10 | 2021.3056 | sell | 52.791126444888114 | 106706.99951336044 |
| 2017-11-17 | 2044.2873 | buy | 52.197653193541065 | 106706.99951336044 |
| 2018-01-09 | 2235.3422 | sell | 52.197653193541065 | 116679.61692448711 |
| 2018-02-09 | 1978.7702 | buy | 58.96572372299073 | 116679.61692448711 |
| 2018-05-22 | 1930.1516 | sell | 58.96572372299073 | 113812.78598908852 |
| 2018-11-23 | 1578.79 | buy | 72.08861595847992 | 113812.78598908852 |
| 2019-02-27 | 1719.9 | sell | 72.08861595847992 | 123985.21058698962 |
| 2019-08-06 | 1520.24 | buy | 81.55634017457086 | 123985.2105869896 |
| 2019-09-10 | 1628.22 | sell | 81.55634017457086 | 132791.66419903978 |
| 2019-11-11 | 1488.43 | buy | 89.2159283265184 | 132791.66419903978 |
| 2020-01-07 | 1633.91 | sell | 89.2159283265184 | 145770.79745198166 |
| 2020-02-03 | 1387.99 | buy | 105.0229450154408 | 145770.79745198166 |
| 2020-07-10 | 1430.59 | sell | 105.0229450154408 | 150244.77490963944 |
| 2020-09-24 | 1332.26 | buy | 112.77436454568885 | 150244.77490963944 |
| 2020-11-24 | 1508.99 | sell | 112.77436454568885 | 170175.38835579902 |
| 2021-01-29 | 1419.39 | buy | 119.89332625691249 | 170175.38835579902 |
| 2021-02-23 | 1550.63 | sell | 119.89332625691249 | 185910.18849375623 |
| 2021-03-24 | 1476.79 | buy | 125.88803316230218 | 185910.18849375623 |
| 2021-05-11 | 1723.45 | sell | 125.88803316230218 | 216961.7307535697 |
| 2022-01-28 | 1933.08 | buy | 112.23629169696531 | 216961.7307535697 |
| 2022-08-16 | 2325.51 | sell | 112.23629169696531 | 261006.61870420983 |
| 2023-05-25 | 2166.74 | buy | 120.46051612293577 | 261006.61870420983 |
| 2023-09-07 | 2202.74 | sell | 120.46051612293577 | 265343.1972846355 |