基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
050021 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时创业板ETF联接A 场外基金
005390 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银创业板ETF联接A 场外基金
005391 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银创业板ETF联接C 场外基金
006248 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏创业板ETF联接A 场外基金
163209 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） 诺安创业板指数增强（LOF）A 场外基金
005874 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信创业板ETF联接C 场外基金
006249 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏创业板ETF联接C 场外基金
005873 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信创业板ETF联接A 场外基金
004870 融通创业板指数增强型证券投资基金 融通创业板指数C 场外基金
001593 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘创业板ETF联接基金C 场外基金
003765 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发创业板ETF发起式联接A 场外基金
003766 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发创业板ETF发起式联接C 场外基金
004744 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板ETF联接C 场外基金
004343 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方创业板ETF联接C 场外基金
159908 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 博时创业板ETF 场内基金
159956 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 建信创业板ETF 场内基金
159957 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 华夏创业板ETF 场内基金
159958 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板ETF工银 场内基金
159915 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 易方达创业板ETF 场内基金
110026 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板ETF联接A 场外基金
161022 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国创业板ETF联接A 场内基金
160637 鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） 鹏华创业板指数(LOF)A 场内基金
001592 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘创业板ETF联接A 场外基金
161613 融通创业板指数增强型证券投资基金 融通创业板指数A/B 场外基金
159948 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 南方创业板ETF 场内基金
002656 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方创业板ETF联接A 场外基金
160223 国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 国泰创业板指数（LOF）A 场内基金
003147 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 大成动态量化配置策略混合A 场外基金
159952 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 广发创业板ETF 场内基金
001879 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 长城创业板指数增强发起式A 场外基金
007234 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 博时优势企业灵活配置混合C 场外基金
006928 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 长城创业板指数增强发起式C 场外基金
006733 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时创业板ETF联接C 场外基金
159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 平安创业板ETF 场内基金
159971 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 富国创业板ETF 场内基金
007665 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 永赢创业板C 场外基金
007664 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 永赢创业板A 场外基金
159977 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 天弘创业板ETF 场内基金
009046 西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财创业板ETF发起式联接A 场外基金
159810 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金 浦银安盛创业板ETF 场内基金
009013 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安创业板ETF联接C 场外基金
009047 西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财创业板ETF发起式联接C 场外基金
009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安创业板ETF联接A 场外基金
159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 融通创业板ETF 场内基金
159821 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 中银证券创业板ETF 场内基金
010183 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方创业板ETF联接E 场外基金
010356 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） 诺安创业板指数增强（LOF）C 场外基金
009981 万家创业板指数增强型证券投资基金 万家创业板指数增强A 场外基金
010785 博时创业板指数证券投资基金 博时创业板指数A 场外基金
009982 万家创业板指数增强型证券投资基金 万家创业板指数增强C 场外基金
012900 招商创业板指数增强型证券投资基金 招商创业板指数增强A 场外基金
013277 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国创业板ETF联接C 场外基金
012179 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 浦银安盛创业板ETF联接A 场外基金
013443 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 建信创业板ETF发起联接E 场外基金
012901 招商创业板指数增强型证券投资基金 招商创业板指数增强C 场外基金
012180 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 浦银安盛创业板ETF联接C 场外基金
015600 国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 国泰创业板指数（LOF）C 场外基金
015673 鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） 鹏华创业板指数(LOF)C 场外基金
015794 天弘创业板指数增强型证券投资基金 天弘创业板指数增强A 场外基金
015795 天弘创业板指数增强型证券投资基金 天弘创业板指数增强C 场外基金
159675 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 嘉实创业板增强策略ETF 场内基金
159676 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 富国创业板增强策略ETF 场内基金
018370 华夏创业板指数增强型证券投资基金 华夏创业板指数增强A 场外基金
018371 华夏创业板指数增强型证券投资基金 华夏创业板指数增强C 场外基金
019817 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发创业板ETF发起式联接E 场外基金
020870 华夏创业板指数发起式证券投资基金 华夏创业板指数发起式A 场外基金
020871 华夏创业板指数发起式证券投资基金 华夏创业板指数发起式C 场外基金
020872 华夏创业板指数发起式证券投资基金 华夏创业板指数发起式E 场外基金
021811 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国创业板增强策略ETF发起式联接A 场外基金
021810 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 场外基金
022340 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 融通创业板ETF发起式联接A 场外基金
022341 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 融通创业板ETF发起式联接C 场外基金
022960 天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘创业板ETF联接Y 场外基金
022896 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发创业板ETF发起式联接Y 场外基金
022952 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国创业板ETF联接Y 场外基金
022920 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时创业板ETF联接Y 场外基金
022912 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方创业板ETF联接Y 场外基金
022907 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板ETF联接Y 场外基金
159205 西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板ETF东财 场内基金
024492 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安创业板ETF联接E 场外基金
024857 天弘创业板指数量化增强型证券投资基金 天弘创业板指数量化增强A 场外基金
024063 汇添富创业板指数型证券投资基金 汇添富创业板指数A 场外基金
025164 易方达创业板指数增强型证券投资基金 易方达创业板增强A 场外基金
025195 广发创业板指数增强型证券投资基金 广发创业板指数增强A 场外基金
025170 博时创业板指数增强型证券投资基金 博时创业板指数增强A 场外基金
025009 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏创业板ETF联接Y 场外基金
024064 汇添富创业板指数型证券投资基金 汇添富创业板指数C 场外基金
025238 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏创业板ETF联接D 场外基金
025165 易方达创业板指数增强型证券投资基金 易方达创业板增强C 场外基金
025171 博时创业板指数增强型证券投资基金 博时创业板指数增强C 场外基金
024858 天弘创业板指数量化增强型证券投资基金 天弘创业板指数量化增强C 场外基金
025196 广发创业板指数增强型证券投资基金 广发创业板指数增强C 场外基金
025376 安信创业板指数增强型证券投资基金 安信创业板指数增强A 场外基金
025377 安信创业板指数增强型证券投资基金 安信创业板指数增强C 场外基金
026151 农银汇理创业板指数型证券投资基金 农银创业板指数 场外基金

策略参数

参数编号
7c0484f9f94aa2a825aace2e7b10c11d
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
2.0
回测天数
2919
持仓天数
1550
持仓率
53.10 %
年化收益率（不含分红）
7.33 %
夏普比率
0.27
最大回撤
39.82 %
卡玛比率
0.35
索提诺比率
0.31
波动率
19.24 %

策略说明

当前策略针对创业板指，该指数代表高成长性股票，通常波动较大，需要平衡收益与风险。策略采用布林线模型，持仓占比53.10%，表明操作频率较低，更符合中长线投资风格，减少交易成本和时间投入。年化收益率7.33%在创业板指背景下提供可观的增长潜力，夏普比率26.96%显示较好的风险调整后收益，而波动率19.24%相对可控，尽管最大回撤39.82%较高，但Calmar比率35.34%表明收益与回撤的平衡在可接受范围内。其他策略中，高夏普比率策略如编号0和1虽在收益率和风险调整指标上优秀，但持仓占比仅约36%，操作较频繁，不适合偏好较少交易的风格；低回撤策略如编号2最大回撤低至19.42%，但收益率仅5.55%和持仓占比16.72%过低，可能导致收益不足且操作频繁。综合评估指数数据和投资偏好，当前策略在维持稳健收益的同时，优化了操作频率，更适合长期持有和风险管理。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-04-20 2110.16 buy 47.38977139174281 100000.0
2016-05-27 2058.52 sell 47.38977139174281 97552.7922053304
2016-07-27 2139.74 buy 45.59095600649164 97552.7922053304
2016-08-22 2174.16 sell 45.59095600649164 99122.03291107385
2016-09-12 2145.87 buy 46.19200273598767 99122.03291107385
2016-10-17 2198.14 sell 46.19200273598767 101536.48889408393
2016-10-28 2159.76 buy 47.012857398083085 101536.48889408393
2016-11-17 2157.96 sell 47.012857398083085 101451.86575076738
2016-12-06 2134.99 buy 47.518660860597656 101451.86575076738
2017-01-06 1961.62 sell 47.518660860597656 93213.55551736557
2017-01-11 1930.15 buy 48.29342564949127 93213.55551736557
2017-02-15 1897.63 sell 48.29342564949127 91643.05331524412
2017-03-29 1893.7 buy 48.393649107696106 91643.05331524412
2017-06-12 1795.63 sell 48.393649107696106 86897.08814725236
2017-07-11 1786.75 buy 48.63416154876304 86897.08814725236
2017-08-02 1733.12 sell 48.63416154876304 84288.83806339219
2017-09-22 1843.62 buy 45.719203557887305 84288.83806339219
2017-10-16 1876.99 sell 45.719203557887305 85814.48788611889
2017-11-03 1850.3 buy 46.37868879971837 85814.48788611889
2017-11-15 1878.26 sell 46.37868879971837 87111.23602495903
2017-11-23 1782.66 buy 48.865872362065126 87111.23602495903
2017-12-12 1806.09 sell 48.865872362065126 88256.1634144022
2017-12-25 1758.82 buy 50.17919026074425 88256.1634144022
2018-01-10 1804.24 sell 50.17919026074425 90535.3022360452
2018-02-06 1616.4 buy 56.01045671618733 90535.3022360452
2018-03-16 1842.92 sell 56.01045671618733 103222.79089139595
2018-03-23 1780.61 buy 57.970465678276526 103222.79089139595
2018-04-04 1841.65 sell 57.970465678276526 106761.30811639797
2018-04-23 1806.86 buy 59.086652046311265 106761.30811639797
2018-05-04 1852.34 sell 59.086652046311265 109448.5690514642
2018-05-25 1796.91 buy 60.90932158620309 109448.5690514642
2018-07-11 1614.63 sell 60.90932158620309 98346.0179127311
2018-07-30 1561.26 buy 62.99144147210016 98346.0179127311
2018-08-29 1457.92 sell 62.99144147210016 91836.48235100428
2018-09-10 1395.17 buy 65.82458220217197 91836.48235100426
2018-09-27 1411.34 sell 65.82458220217197 92900.86584521338
2018-10-11 1268.41 buy 73.24198472513885 92900.86584521337
2018-11-09 1368.79 sell 73.24198472513885 100252.8962719228
2018-12-19 1278.16 buy 78.43532599355542 100252.8962719228
2019-01-17 1269.5 sell 78.43532599355542 99573.64634881861
2019-01-30 1227.99 buy 81.08669154375737 99573.64634881861
2019-03-14 1662.62 sell 81.08669154375737 134816.35509448187
2019-04-29 1623.78 buy 83.02624437699804 134816.35509448187
2019-06-12 1479.83 sell 83.02624437699804 122864.727216413
2019-08-06 1500.25 buy 81.89616878281153 122864.727216413
2019-08-30 1652.29 sell 81.89616878281153 135316.22071815166
2019-09-26 1647.53 buy 82.1327810225924 135316.22071815166
2019-10-23 1653.86 sell 82.1327810225924 135836.12122202467
2020-02-03 1882.69 buy 72.15002003623786 135836.12122202467
2020-02-26 2196.71 sell 72.15002003623786 158492.67051380407
2020-03-16 1917.7 buy 82.64727043531525 158492.67051380407
2020-04-13 1985.43 sell 82.64727043531525 164090.37014038797
2020-05-22 2052.3 buy 79.95437808331528 164090.37014038797
2020-07-16 2662.4 sell 79.95437808331528 212870.5362090186
2020-09-09 2483.03 buy 85.73015074687724 212870.5362090186
2020-10-19 2740.58 sell 85.73015074687724 234950.33653387683
2020-11-18 2645.16 buy 88.82273152999322 234950.33653387686
2020-12-02 2712.52 sell 88.82273152999322 240933.43572973722
2021-02-24 2977.18 buy 80.92672788670394 240933.43572973725
2021-04-09 2719.95 sell 80.92672788670394 220116.65351544038
2021-06-16 3188.59 buy 69.03259858289726 220116.6535154404
2021-07-02 3352.12 sell 69.03259858289726 231405.55436170156
2021-07-27 3284.92 buy 70.44480668074156 231405.5543617016
2021-08-06 3456.75 sell 70.44480668074156 243510.0854936534
2021-08-17 3248.37 buy 74.96377736946636 243510.08549365343
2021-09-28 3175.15 sell 74.96377736946636 238021.2377146611
2021-12-07 3424.7 buy 69.50133959607005 238021.2377146611
2021-12-15 3490.45 sell 69.50133959607005 242590.9507931027
2021-12-20 3350.43 buy 72.4059152983655 242590.9507931027
2022-03-02 2791.95 sell 72.4059152983655 202153.69521727154
2022-03-07 2582.99 buy 78.26344477418479 202153.69521727157
2022-03-25 2594.13 sell 78.26344477418479 203025.549992056
2022-04-11 2523.69 buy 80.4478957368203 203025.54999205604
2022-05-24 2325.6 sell 80.4478957368203 187089.6263255493
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