| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金 | 物联网ETF工银 | 场内基金 |
当前策略在物联网50指数的回测中展现出卓越的综合表现，年化收益率高达26.19%，在所有策略中最高，同时最大回撤保持在较低的10.26%，夏普比率达到134.36%，风险调整后收益突出，波动率也相对较低为15.80%，这些指标共同表明该策略在捕捉成长潜力的同时有效控制了下行风险。物联网指数属于科技成长型行业，具有高波动性和长期增长特性，而估值模型专注于长线投资，通过简易成长型估值模式，结合市盈率、市净率和股息率权重，策略持仓天数200天，持仓占比30.58%，操作频率适中，符合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的成本和不稳定性。其他策略中，虽然一些在最大回撤或波动率上略有优势，但收益率或夏普比率较低，例如有些策略回撤较高达15.15%或收益率不足24%，未能实现风险与回报的最佳平衡；另一些策略如等权重或价值防御型，在成长型行业中可能适应性较弱，收益表现平平。因此，当前策略在指数数据优秀和投资风格匹配的双重考量下，成为最适合操作的选择，能稳健支持长期资产增值。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 3397.96 | buy | 29.42942235929793 | 100000.0 |
| 2023-04-04 | 4194.06 | sell | 29.42942235929793 | 123428.76314023709 |
| 2024-02-02 | 2848.96 | buy | 43.324147457400976 | 123428.76314023709 |
物联网50指数作为科技行业指数，通常具有较高的成长潜力和波动性，需要策略在收益和风险之间取得平衡。当前策略在回测中表现出最高的年化收益率（17.28%）和良好的夏普比率（71.01%），表明其风险调整后收益优势显著。同时，持仓天数长达517天，持仓占比72.31%，反映出较低的交易频率和较长的持有周期，这符合偏好中长线操作的投资风格。尽管最大回撤略高，但考虑到物联网行业的特点，该策略通过优化参数在控制波动的同时有效捕捉增长机会。相比之下，其他策略在最大回撤或波动率上可能更优，但收益率较低或持仓占比较低，导致操作更频繁或收益潜力不足，无法充分满足长期稳健投资的需求。因此，当前策略在综合收益、风险管理和操作风格上提供了最佳匹配，适合在科技类指数中实施。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 3331.29 | buy | 30.01840127998463 | 100000.0 |
| 2022-05-24 | 3436.9 | sell | 30.01840127998463 | 103170.24335917918 |
| 2022-07-15 | 3663.59 | buy | 28.16096871079438 | 103170.24335917918 |
| 2022-08-19 | 3777.03 | sell | 28.16096871079438 | 106364.8236497317 |
| 2022-08-24 | 3623.96 | buy | 29.350440857440947 | 106364.8236497317 |
| 2022-11-10 | 3308.05 | sell | 29.350440857440947 | 97092.72587845754 |
| 2022-11-28 | 3300.83 | buy | 29.414639917371552 | 97092.72587845754 |
| 2022-12-08 | 3384.88 | sell | 29.414639917371552 | 99565.02636351262 |
| 2022-12-19 | 3264.79 | buy | 30.496609694195527 | 99565.02636351262 |
| 2023-02-17 | 3641.62 | sell | 30.496609694195527 | 111057.06379457632 |
| 2023-03-16 | 3709.15 | buy | 29.94137842755788 | 111057.06379457632 |
| 2023-04-19 | 4117.41 | sell | 29.94137842755788 | 123280.93095141108 |
| 2023-04-25 | 3797.12 | buy | 32.46695678604076 | 123280.9309514111 |
| 2023-07-07 | 4005.09 | sell | 32.46695678604076 | 130033.08395420399 |
| 2023-07-20 | 3885.35 | buy | 33.46753418719137 | 130033.08395420398 |
| 2023-10-13 | 3550.5 | sell | 33.46753418719137 | 118826.48013162296 |
| 2023-10-18 | 3471.2 | buy | 34.232104209386655 | 118826.48013162296 |
| 2023-11-22 | 3525.16 | sell | 34.232104209386655 | 120673.64447476146 |
| 2023-11-30 | 3486.51 | buy | 34.61158708128227 | 120673.64447476147 |
| 2024-01-02 | 3327.48 | sell | 34.61158708128227 | 115169.36378122514 |
| 2024-01-29 | 2963.26 | buy | 38.86576398332415 | 115169.36378122513 |
| 2024-03-25 | 3497.15 | sell | 38.86576398332415 | 135919.40651428205 |
| 2024-03-27 | 3483.41 | buy | 39.01906652225321 | 135919.40651428205 |