| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 008898 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 场外基金 |
| 008899 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 场外基金 |
| 159804 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 | 国寿安保创精选88ETF | 场内基金 |
当前策略针对创精选88指数（代码399291）的量化回测显示，在长达837天的回测期内，年化收益率达到18.10%，显著高于其他策略，同时夏普比率为73.19%，表明风险调整后收益非常出色。最大回撤为19.86%，处于较低且可控范围，与其他多数策略相当，波动率为21.19%，稳定在行业常见水平。该策略作为长线估值模型，专注于2年内的估值指标，参数设置为均衡型，买入和卖出阈值适中，适合中长线操作。持仓天数407天，占比48.63%，反映出适中的交易频率，与个人偏好中较少操作频率的风格高度契合。指数类型偏向成长或均衡股票，策略通过均衡权重配置（如PE、PB、DYR）在回测中表现出色，兼顾了收益增长和风险控制，优于其他策略在收益、夏普比率和回撤方面的综合表现，因此是最佳选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-21 | 3123.52 | buy | 32.0151623809036 | 100000.0 |
| 2023-06-02 | 3989.69 | sell | 32.0151623809036 | 127730.57319946727 |
| 2024-01-31 | 2670.28 | buy | 47.834149676987906 | 127730.57319946727 |
当前策略在针对创精选88指数（代码399291）的回测中表现出更优的综合性能，其年化收益率达到5.72%，显著高于其他策略的4.33%，同时夏普比率高达18.97%，远超其他策略的12.09%，这表明在相同风险水平下，当前策略能提供更高的风险调整后回报。最大回撤维持在34.77%，与其他策略相同，显示了对下行风险的有效控制，而波动率相近（20.33% vs 20.07%），差异微小。从行业角度来看，创精选88指数作为成长型指数，可能涵盖科技、医疗等高波动行业，当前策略的较高夏普比率使其更适合管理此类指数的波动性，实现更稳健的收益。在回测风格方面，当前策略的持仓占比为36.08%，高于其他策略的33.00%，意味着操作频率略低，这更符合中长线投资偏好，减少频繁交易带来的成本和不稳定性。相比之下，其他策略在关键指标如收益率和风险调整收益上均较弱，且无明显优势来弥补。因此，基于指数特性、风险收益平衡和操作风格匹配，选择当前策略以提升整体投资效率。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 4233.01 | buy | 23.6238515855148 | 100000.0 |
| 2022-07-06 | 3692.05 | sell | 23.6238515855148 | 87220.44124629992 |
| 2022-12-21 | 3313.49 | buy | 26.322832193940506 | 87220.44124629992 |
| 2023-02-17 | 3787.41 | sell | 26.322832193940506 | 99695.3578796522 |
| 2023-10-23 | 3286.74 | buy | 30.332596396323474 | 99695.3578796522 |
| 2023-11-22 | 3584.27 | sell | 30.332596396323474 | 108720.21528545034 |
| 2024-01-22 | 2952.36 | buy | 36.824850385945595 | 108720.21528545034 |
| 2024-03-05 | 3073.47 | sell | 36.824850385945595 | 113180.0729156922 |