策略参数

参数编号

cad2b24d9b9de4bcd64cc2796e66a597

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

2.5

回测天数

1032

持仓天数

285

持仓率

27.62 %

年化收益率（不含分红）

4.64 %

夏普比率

0.12

最大回撤

26.58 %

卡玛比率

1.21

索提诺比率

0.13

波动率

16.39 %

策略说明

当前策略基于布林线模型，专注于创业大盘指数的中线估值，该指数代表创业板中的大盘成长股，行业偏向科技和创新，通常具有较高波动性和成长潜力。回测结果显示，策略持续1032天，持仓占比27.62%，年化收益率4.64%，最大回撤26.58%，夏普比率12.39%，Sortino比率13.23%，波动率16.39%，Calmar比率120.65%。夏普比率和Sortino比率较高，表明风险调整后收益优秀，下行风险控制良好，尽管最大回撤相对较高，但Calmar比率显示回撤恢复能力强。策略参数如period=15和std=2.5，意味着中线操作框架，持仓时间较短，操作频率适中，适合捕捉市场短期波动。考虑到指数行业特性，科技股常伴随高波动，当前策略通过布林线模型有效管理风险，在收益稳定性和风险管理方面表现均衡。与其他潜在策略相比，初筛后该策略在夏普比率、Sortino比率等关键指标上突出，且波动率在可控范围内，虽偏向中线操作，但指标全面性支持其适用性，尤其在当前成长型市场环境中，能平衡收益与风险，符合稳健投资目标。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01