| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 场内基金 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 场外基金 |
当前策略采用估值模型，专注于长线投资，基于国证医药指数的估值指标如市盈率、市净率和股息率进行交易，适合医药行业的长期增长和防御性特性。指标分析显示，年化收益率为4.12%，虽然收益率不高，但夏普比率为11.88%和Sortino比率为15.50%，表明风险调整后收益优秀，波动率22.04%在可接受范围内。最大回撤50.29%较高，但Calmar比率23.67%显示策略在回撤后有较强的恢复能力。持仓占比48.48%和持仓天数1415天反映出操作频率适中，避免了频繁交易，符合中长线投资风格，减少市场暴露风险。与其他潜在策略相比，估值模型的长期聚焦能更好地捕捉医药行业的稳定回报，而短线策略如布林线可能带来更高波动。综合考虑指数行业特性、投资风格和风险收益指标，当前策略在平衡长期稳健性和风险控制方面表现更优。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | 8649.19 | buy | 11.561776305064404 | 100000.0 |
| 2018-03-21 | 10360.4 | sell | 11.561776305064404 | 119784.62723098925 |
| 2018-08-03 | 9142.1 | buy | 13.10252865654382 | 119784.62723098925 |
| 2021-07-26 | 15568.04 | sell | 13.10252865654382 | 203980.69022622047 |
| 2022-01-25 | 12443.21 | buy | 16.392931584874038 | 203980.69022622047 |
当前策略在国证医药指数上表现稳健，持仓占比低至12.98%，意味着操作频率较低，符合中长线投资偏好，医药行业作为长期增长板块，常有周期性波动，需要策略具备稳健性。该策略基于布林线模型，在控制风险方面表现突出，最大回撤仅为12.40%，波动率7.96%，远低于许多其他策略，显示出有效的风险缓释能力。年化收益率5.96%虽然中等，但夏普比率达到29.05%，表明风险调整后收益优异，平衡了收益与安全性。相比之下，其他策略中有的虽然收益率更高，但持仓频繁、回撤较大，增加了操作风险和不符合较少交易频率的要求；有的则风险指标较差，如波动率高或夏普比率低，可能导致不稳定回报。综合考虑指数行业特性、风险控制和个人投资风格，当前策略在减少操作次数的同时，提供了可接受的收益和出色的风险指标，适合在医药这类波动性行业中实施稳健的长期策略。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-12 | 8553.77 | buy | 11.690751563345753 | 100000.0 |
| 2016-10-20 | 8782.97 | sell | 11.690751563345753 | 102679.52025831884 |
| 2016-12-12 | 8410.89 | buy | 12.207925708018871 | 102679.52025831884 |
| 2017-02-10 | 8409.81 | sell | 12.207925708018871 | 102666.33569855418 |
| 2017-07-17 | 8506.24 | buy | 12.069531978706712 | 102666.33569855418 |
| 2017-08-23 | 8723.68 | sell | 12.069531978706712 | 105290.73473200417 |
| 2018-02-01 | 9522.75 | buy | 11.056757211100173 | 105290.73473200417 |
| 2018-03-23 | 10392.78 | sell | 11.056757211100173 | 114910.44520837767 |
| 2019-05-06 | 9147.5 | buy | 12.56195082901095 | 114910.44520837767 |
| 2019-07-08 | 9107.79 | sell | 12.56195082901095 | 114411.61014095765 |
| 2019-08-05 | 8767.77 | buy | 13.049111705822307 | 114411.61014095765 |
| 2019-09-11 | 9956.95 | sell | 13.049111705822307 | 129929.35279928743 |
| 2021-06-16 | 17215.56 | buy | 7.5472045521195605 | 129929.35279928743 |
| 2021-06-29 | 18189.27 | sell | 7.5472045521195605 | 137278.14134373175 |
| 2022-09-16 | 9964.65 | buy | 13.77651411175824 | 137278.14134373175 |
| 2022-10-24 | 10287.35 | sell | 13.77651411175824 | 141723.82244759615 |
| 2022-12-19 | 10513.83 | buy | 13.479752140523116 | 141723.82244759615 |
| 2023-01-31 | 11782.36 | sell | 13.479752140523116 | 158823.29243041395 |