基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
160628 鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证800地产指数(LOF)A 场内基金
159707 华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 华宝中证800地产ETF 场内基金
015674 鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证800地产指数(LOF)C 场外基金

策略参数

参数编号
4226112a0005b8664017911695b09d78
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
30
BB标准差
3.0
回测天数
2919
持仓天数
780
持仓率
26.72 %
年化收益率（不含分红）
9.86 %
夏普比率
0.45
最大回撤
24.31 %
卡玛比率
0.65
索提诺比率
0.43
波动率
15.30 %

策略说明

当前策略在年化收益率、夏普比率和Calmar比率上表现突出，分别达到9.86%、45.20%和65.42%，显示出较高的收益和优秀的风险调整后回报，最大回撤控制在24.31%，波动率为15.30%，在房地产行业波动性较大的背景下，这些指标体现了良好的风险控制能力，适合捕捉行业周期中的机会。尽管持仓天数占比为26.72%，操作频率相对适中，但其优异的绩效指标足以支持中长线投资目标，在追求收益的同时有效管理风险。其他策略在收益率或风险指标上有所不足，例如最大回撤较高或夏普比率较低，未能全面优秀，而当前策略在收益和风险之间取得了最佳平衡。因此，综合考虑指数特性和投资风格，当前策略是最适合操作的选择，既能应对房地产指数的周期性变化，又能实现稳健增长。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-07-29 6285.772 buy 15.90894483605196 100000.0
2016-08-04 6664.312 sell 15.90894483605196 106022.17197823912
2017-08-11 6685.6206 buy 15.858239394894635 106022.17197823912
2017-09-07 7163.9111 sell 15.858239394894635 113607.01722754296
2018-05-29 6445.24 buy 17.626499126105927 113607.01722754296
2018-09-19 5898.02 sell 17.626499126105927 103961.44437575528
2018-10-11 5246.26 buy 19.816296633364583 103961.44437575528
2018-11-14 5832.44 sell 19.816296633364583 115577.36113630093
2019-05-06 6671.41 buy 17.32427794668607 115577.36113630091
2019-06-20 6683.16 sell 17.32427794668607 115780.92140217447
2019-08-01 6306.08 buy 18.360204977129133 115780.92140217448
2019-09-12 6405.78 sell 18.360204977129133 117611.43383839425
2020-02-03 5872.98 buy 20.025852946612154 117611.43383839424
2020-03-04 6792.41 sell 20.025852946612154 136023.80381309785
2020-03-19 5792.02 buy 23.484691664237666 136023.80381309785
2020-04-29 6114.56 sell 23.484691664237666 143598.55626248106
2020-05-22 5813.05 buy 24.70279049078901 143598.55626248106
2020-06-30 6345.33 sell 24.70279049078901 156747.35758491824
2020-09-25 6382.57 buy 24.558658594409188 156747.35758491824
2020-11-18 6432.17 sell 24.558658594409188 157965.46705120095
2021-01-29 5524.24 buy 28.594968185886376 157965.46705120095
2021-02-25 6049.51 sell 28.594968185886376 172985.5459902015
2021-05-07 5501.78 buy 31.44174176179373 172985.5459902015
2021-09-02 4852.82 sell 31.44174176179373 152581.11325646783
2021-10-29 4429.45 buy 34.44696593402518 152581.11325646783
2021-12-07 4814.89 sell 34.44696593402518 165858.3518060785
2022-03-09 4714.35 buy 35.18159487651076 165858.3518060785
2022-03-30 5403.19 sell 35.18159487651076 190092.84162081414
2022-10-31 3774.52 buy 50.362123295363155 190092.84162081414
2022-11-25 4535.95 sell 50.362123295363155 228440.0731616025
2023-03-07 4210.86 buy 54.25021804610044 228440.0731616025
2023-04-11 4312.16 sell 54.25021804610044 233935.62024967247
2023-11-29 3105.04 buy 75.34061404995506 233935.62024967247
2024-02-21 2816.42 sell 75.34061404995506 212190.81222257446