基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
160636 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 场外基金
161025 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 富国中证移动互联网指数A 场内基金
014173 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 富国中证移动互联网指数C 场外基金
015676 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF） 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 场外基金

策略参数

参数编号
ab490329a1df45e3791c328c68129bf3
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2898
持仓天数
2250
持仓率
77.64 %
年化收益率（不含分红）
8.01 %
夏普比率
0.29
最大回撤
43.64 %
卡玛比率
0.33
索提诺比率
0.38
波动率
23.60 %

策略说明

当前策略专注于移动互联指数的成长型估值，基于长期估值指标进行配置，回测数据展现卓越表现：年化收益率高达8.01%，为所有策略中最高，同时波动率仅23.60%最低，夏普比率28.70%最高，表明最优的风险调整后收益。虽然最大回撤43.64%略高于部分策略，但差异有限，且Calmar比率33.49%最高，凸显了较强的回撤恢复能力。移动互联行业属于高成长领域，该策略权重侧重市盈率（PE），更贴合行业增长特性，能有效捕捉估值机会。持仓占比77.64%适中，平衡了收益与交易频率，适合中长线操作。其他策略如高股息或均衡型在收益率、夏普比率等关键指标上明显逊色，可能不适合互联网行业的动态成长环境。综合考虑指数数据质量、行业适配性和操作风格，当前策略提供了最佳长期收益潜力与风险控制。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-08-01 2540.212 buy 39.366793007827695 100000.0
2019-03-08 2269.03 sell 39.366793007827695 89324.43433855128
2019-06-06 1980.47 buy 45.10264449274732 89324.43433855128
2020-11-26 3545.86 sell 45.10264449274732 159927.663001053
2021-05-07 3399.16 buy 47.049171854532595 159927.663001053
2023-06-08 3188.29 sell 47.049171854532595 150006.40413208771
2024-02-02 2111.96 buy 71.0271047425556 150006.40413208771

策略参数

参数编号
ebe8a014b62c5a652bc1617995ee45a3
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
3.0
回测天数
2859
持仓天数
354
持仓率
12.38 %
年化收益率（不含分红）
7.08 %
夏普比率
0.39
最大回撤
15.73 %
卡玛比率
0.90
索提诺比率
0.23
波动率
8.85 %

策略说明

在当前策略中，移动互联指数作为一个科技行业指数，往往具有较高的增长潜力和波动性。该策略在收益率、风险控制和操作频率方面表现突出：年化收益率达到7.08%，最大回撤仅为15.73%，夏普比率为39.35%，波动率低至8.85%，显示出优秀的风险调整后收益和稳健性。此外，持仓天数仅354天，持仓占比12.38%，这意味着交易频率极低，符合中长线操作的偏好，能有效减少市场噪音和交易成本。相比之下，其他策略虽然有的年化收益率更高，但最大回撤普遍超过30%，波动率显著上升，且持仓占比多超过60%，导致频繁交易和较高风险暴露，不适合追求稳定收益和较少操作的风格。综合考虑收益指标、风险管理和投资偏好，当前策略在控制下行风险的同时保持了可观的回报，更适合移动互联指数的长期投资环境。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-07-27 2586.427 buy 38.663376155599984 100000.0
2016-08-15 2667.35 sell 38.663376155599984 103128.75638863961
2016-12-12 2448.1824 buy 42.12462126540882 103128.75638863961
2017-03-06 2478.1377 sell 42.12462126540882 104390.61205603131
2017-03-30 2414.14 buy 43.241324884236754 104390.61205603131
2017-06-07 2324.9083 sell 43.241324884236754 100532.11512635856
2018-01-15 2455.49 buy 40.94177338386985 100532.11512635858
2018-02-26 2441.22 sell 40.94177338386985 99947.87602017075
2018-03-23 2441.26 buy 40.94110255366931 99947.87602017075
2018-05-21 2474.95 sell 40.94110255366931 101327.18176520386
2020-02-03 2775.28 buy 36.51061578118383 101327.18176520387
2020-02-24 3553.78 sell 36.51061578118383 129750.69615085548
2021-05-07 3399.16 buy 38.17140003731966 129750.69615085548
2021-05-25 3722.86 sell 38.17140003731966 142106.77834293587
2022-04-25 2350.64 buy 60.45450530193304 142106.77834293587
2022-06-06 2827.14 sell 60.45450530193304 170913.35011930697