策略参数

参数编号

5e7d21c89cac6127a71926ca5f9651d3

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

3.0

回测天数

2870

持仓天数

336

持仓率

11.71 %

年化收益率（不含分红）

6.72 %

夏普比率

0.31

最大回撤

21.99 %

卡玛比率

0.63

索提诺比率

0.18

波动率

10.59 %

策略说明

当前策略针对中证传媒指数（399971）的布林线模型回测表现优异，年化收益率为6.72%，夏普比率高达31.16%，波动率仅为10.59%，最大回撤控制在21.99%，这些指标显示其在获取高收益的同时有效管理风险，适合传媒行业波动较大的特点。持仓占比11.71%和持仓天数336天表明操作频率较低，符合中长线投资风格，减少了交易成本和不确定性。其他策略在收益、风险或操作频率上表现不足：有些年化收益率较低（如4.34%），夏普比率较差（如8.96%），或最大回撤较高（超过30%），且持仓比例较高导致操作频繁。综合考虑指数数据的高收益低波动特征和个人偏好的稳健操作，当前策略在风险调整后收益和风格契合度上均占优，是最适合的选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01