| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 160630 | 鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） | 鹏华中证国防指数（LOF）A | 场内基金 |
| 512670 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 国防ETF | 场内基金 |
| 012041 | 鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 场外基金 |
基于对中证国防指数（399973）的分析，该指数代表国防军工行业，具有较高的波动性和周期性，需要策略在控制风险的同时实现稳健收益。当前策略采用布林线模型，参数设置合理，操作频率极低，持仓占比仅为11.19%，适合中长线操作风格，有助于减少交易成本和市场噪音影响。年化收益率10.02%和夏普比率59.11%表现良好，波动率10.99%较低，表明风险调整后收益较高，尽管最大回撤23.22%相对偏高，但在国防行业的高波动环境中仍可接受。与其他策略相比，当前策略在低操作频率下保持了优秀的收益风险平衡，如夏普比率和波动率指标优于多数低频率策略，而高操作频率策略虽收益率稍高但回撤和波动更大，不符合稳健投资原则。综合考虑指数的行业特性和投资风格偏好，当前策略在回测中展现了较好的适应性和可持续性，适合作为长期操作选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-12 | 1609.0873 | buy | 62.14703204729787 | 100000.0 |
| 2017-01-06 | 1755.0081 | sell | 62.14703204729787 | 109068.54463396735 |
| 2017-03-30 | 1677.56 | buy | 65.01618102122568 | 109068.54463396734 |
| 2017-04-10 | 1813.5015 | sell | 65.01618102122568 | 117906.94180626431 |
| 2017-05-23 | 1287.548 | buy | 91.57479317762468 | 117906.94180626431 |
| 2017-06-08 | 1339.7438 | sell | 91.57479317762468 | 122686.76139600496 |
| 2017-07-17 | 1327.9994 | buy | 92.38465122499677 | 122686.76139600498 |
| 2017-08-07 | 1424.8238 | sell | 92.38465122499677 | 131631.84982007454 |
| 2017-11-17 | 1322.769 | buy | 99.51234858094992 | 131631.84982007454 |
| 2017-12-12 | 1341.8027 | sell | 99.51234858094992 | 133525.93800925976 |
| 2017-12-25 | 1288.87 | buy | 103.59922878898553 | 133525.93800925976 |
| 2018-03-01 | 1199.21 | sell | 103.59922878898553 | 124237.23115603934 |
| 2018-05-28 | 1180.02 | buy | 105.28400464063266 | 124237.23115603934 |
| 2018-07-02 | 1092.43 | sell | 105.28400464063266 | 115015.40518956634 |
| 2019-11-11 | 1093.46 | buy | 105.18483089419489 | 115015.40518956634 |
| 2019-12-09 | 1141.91 | sell | 105.18483089419489 | 120111.61024639009 |
| 2020-02-03 | 1110.95 | buy | 108.11612606002979 | 120111.61024639009 |
| 2020-02-20 | 1377.6 | sell | 108.11612606002979 | 148940.77526029703 |
| 2021-03-08 | 1694.98 | buy | 87.87170070460833 | 148940.77526029703 |
| 2021-03-23 | 1722.32 | sell | 87.87170070460833 | 151343.187557561 |
| 2021-04-30 | 1681.11 | buy | 90.02574939032009 | 151343.187557561 |
| 2021-05-20 | 1761.31 | sell | 90.02574939032009 | 158563.25265866466 |
| 2022-04-25 | 1413.65 | buy | 112.16584915549439 | 158563.25265866466 |
| 2022-06-07 | 1892.46 | sell | 112.16584915549439 | 212269.3828928069 |