基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
161028 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 富国中证新能源汽车指数A 场内基金
159806 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证新能源汽车ETF 场内基金
515030 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证新能源汽车ETF 场内基金
009067 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证新能源汽车ETF联接A 场外基金
009068 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证新能源汽车ETF联接C 场外基金
159824 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 博时新能源汽车ETF 场内基金
010805 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财中证新能源车ETF发起式联接A 场外基金
516660 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 华安中证新能源汽车ETF 场内基金
010806 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财中证新能源车ETF发起式联接C 场外基金
011512 天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 天弘中证新能源车A 场外基金
011513 天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 天弘中证新能源车C 场外基金
012543 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金 嘉实中证新能源汽车指数A 场外基金
013048 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 富国中证新能源汽车指数C 场外基金
013195 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 招商中证新能源汽车指数A 场外基金
013319 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 场外基金
013196 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 招商中证新能源汽车指数C 场外基金
012544 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金 嘉实中证新能源汽车指数C 场外基金
013013 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 场外基金
013320 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 场外基金
013014 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 场外基金
159637 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 新能源车龙头ETF 场内基金
019090 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 场外基金
019091 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 场外基金
022482 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证新能源汽车ETF联接E 场外基金
024629 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 场外基金

策略参数

参数编号
af37ca8d1211c0ded34414902c20f920
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
2.5
回测天数
2648
持仓天数
1308
持仓率
49.40 %
年化收益率（不含分红）
5.72 %
夏普比率
0.19
最大回撤
35.90 %
卡玛比率
0.39
索提诺比率
0.22
波动率
23.00 %

策略说明

针对CS新能车指数（399976），作为一个高波动、高增长的新能源车行业指数，策略选择需在收益与风险间取得平衡。当前策略在回测中表现出较低的最大回撤（35.90%）和波动率（23.00%），年化收益率虽为5.72%相对较低，但Calmar比率（38.95%）和Sortino比率（21.82%）较高，显示在风险调整后收益更具优势，更适合中长线操作的稳定性需求。持仓占比49.40%表明操作频率适中，减少了频繁交易带来的成本和不确定性，符合较少操作频率的个人偏好。其他策略虽有较高年化收益率（如9.86%）和夏普比率（如34.46%），但最大回撤均超过53%，在新能源车行业的高波动环境中可能引发显著资本损失，不利于长期持有和稳健增长。因此，当前策略以其更优的风险控制和适应性，被选为最适合操作的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-12-29 2158.27 buy 46.33340592233595 100000.00000000001
2017-01-06 2222.4144 sell 46.33340592233595 102972.0285228447
2017-01-16 2097.8422 buy 49.08473503052074 102972.0285228447
2017-02-15 2172.8137 sell 49.08473503052074 106651.98473518538
2017-03-30 2270.54 buy 46.972079212515695 106651.98473518538
2017-04-10 2343.1389 sell 46.972079212515695 110062.10601672689
2017-04-18 2218.1993 buy 49.617771503546535 110062.10601672689
2017-06-22 2130.7254 sell 49.617771503546535 105721.84603400278
2017-07-17 2182.8587 buy 48.432748319441274 105721.84603400277
2017-07-27 2315.1778 sell 48.432748319441274 112130.42370215774
2017-08-11 2324.3244 buy 48.242157463974365 112130.42370215774
2017-08-16 2338.3834 sell 48.242157463974365 112808.66019394377
2017-09-25 2581.5456 buy 43.69810868107221 112808.66019394377
2017-10-10 2613.7591 sell 43.69810868107221 114216.3292179415
2017-10-17 2517.8728 buy 45.36223164964549 114216.3292179415
2017-11-14 2411.9915 sell 45.36223164964549 109413.3171599759
2017-11-17 2385.4352 buy 45.86723511079903 109413.3171599759
2018-01-10 2289.85 sell 45.86723511079903 105029.08831846315
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2018-03-23 2228.96 buy 50.39984814125349 112339.24551292839
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2021-03-19 3635.06 sell 26.790894267349568 97386.50811547172
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2021-04-08 3611.93 sell 28.578872215219835 103224.88592031898
2021-04-12 3511.21 buy 29.39866482503723 103224.88592031898
2021-04-26 3853.72 sell 29.39866482503723 113294.22260954247
2021-06-16 4547.97 buy 24.91094325810031 113294.22260954247
2021-07-14 5899.65 sell 24.91094325810031 146965.8463926515
2021-08-17 5705.34 buy 25.759349380168665 146965.8463926515
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2021-09-03 5944.87 buy 26.608928199044378 158186.61898265296
2021-09-08 6099.45 sell 26.608928199044378 162299.82710366123
2021-09-28 5618.56 buy 28.88637428516581 162299.82710366123
2021-11-01 6468.4 sell 28.88637428516581 186848.6234261665
2021-11-16 6256.28 buy 29.865770621865792 186848.6234261665
2021-11-24 6402.53 sell 29.865770621865792 191216.49237961438
2021-12-07 6350.55 buy 30.110225473323474 191216.49237961438
2022-01-19 5333.36 sell 30.110225473323474 160588.67213040448
2022-02-08 5081.49 buy 31.602674044503576 160588.67213040448
2022-02-22 5402.61 sell 31.602674044503576 170736.92281957547
2022-03-04 4819.56 buy 35.42583198872417 170736.92281957547
2022-03-23 4950.05 sell 35.42583198872417 175359.6396357841
2022-04-11 4388.44 buy 39.95944792130782 175359.6396357841
2022-05-24 4528.77 sell 39.95944792130782 180967.14896258124
2022-07-12 5652.72 buy 32.01417175493943 180967.14896258124
2022-08-02 5403.3 sell 32.01417175493943 172982.17424346425
2022-08-25 5251.57 buy 32.939135200228556 172982.17424346428
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2022-10-28 4212.18 buy 34.65749613658413 145983.61207659694
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2022-12-22 4114.59 buy 38.99276810451738 160439.25371516618
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2023-02-16 4300.7 buy 41.118888066502485 176840.00190760722
2023-03-28 3975.56 sell 41.118888066502485 163470.6066416646
2023-04-21 3807.64 buy 42.93226424810765 163470.6066416646
2023-05-12 3933.7 sell 42.93226424810765 168882.64787278106
2023-05-26 3670.87 buy 46.006164171648976 168882.64787278106
2023-06-21 3698.67 sell 46.006164171648976 170161.61923675291
2023-07-24 3665.86 buy 46.41792628107809 170161.61923675291
2023-08-08 3728.96 sell 46.41792628107809 173090.59038508896
2023-08-11 3584.83 buy 48.28418373677105 173090.59038508896
2023-09-06 3307.62 sell 48.28418373677105 159705.73181141866
2023-10-16 3090.21 buy 51.68119053767177 159705.73181141866
2023-11-01 3015.76 sell 51.68119053767177 155858.067175889
2023-11-22 3027.69 buy 51.4775512604953 155858.067175889
2024-01-02 2825.85 sell 51.4775512604953 145467.83822947062
2024-01-22 2617.87 buy 55.56725056227797 145467.83822947062
2024-02-28 2682.97 sell 55.56725056227797 149085.26624107492
2024-03-22 2678.74 buy 55.654996842200035 149085.26624107492