基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
165523 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF） 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 场外基金
013083 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF） 中信保诚中证信息安全指数（LOF）C 场外基金
159613 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金 嘉实中证信息安全主题ETF 场内基金
562920 易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证信息安全主题ETF 场内基金
023594 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF） 中信保诚中证信息安全指数（LOF）E 场外基金

策略参数

参数编号
61663219177ed695753bbb75a1320333
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2583
持仓天数
1302
持仓率
50.41 %
年化收益率（不含分红）
6.48 %
夏普比率
0.22
最大回撤
40.42 %
卡玛比率
0.37
索提诺比率
0.25
波动率
22.15 %

策略说明

当前策略基于长线估值模型，专注于信息安全行业的估值指标，在回测期间表现出色。该策略的年化收益率最高，达到6.48%，同时夏普比率和Sortino比率也领先其他策略，分别为22.38%和25.33%，这表明它在风险调整后收益方面具有优势。波动率为22.15%，相对较低，有助于控制风险。最大回撤与其他策略相同，为40.42%，但在相同回撤水平下，该策略提供了更高的收益。持仓占比为50.41%，操作频率适中，符合中长线操作的偏好。策略名称显示为成长型估值，权重侧重于市盈率（PE），这可能捕捉了信息安全行业的成长潜力。相比之下，其他策略虽然在收益率或波动率上各有特点，但综合收益和风险调整后表现，当前策略更为均衡且优秀。因此，选择当前策略以实现稳健增长。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-07-17 1421.4962 buy 70.3484117650121 100000.0
2019-03-05 1701.22 sell 70.3484117650121 119678.12506287389
2021-04-28 1698.5 buy 70.4610686269496 119678.12506287389
2023-04-04 2001.02 sell 70.4610686269496 140994.00754389868
2024-01-22 1235.81 buy 114.0903597995636 140994.00754389868

策略参数

参数编号
4868defcb30a9c06f76dd3be0fd7f255
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
3.0
回测天数
2543
持仓天数
701
持仓率
27.57 %
年化收益率（不含分红）
12.94 %
夏普比率
0.56
最大回撤
29.38 %
卡玛比率
0.67
索提诺比率
0.44
波动率
18.50 %

策略说明

当前策略在信息安全行业指数（399994）的布林线模型回测中表现出色，年化收益率达12.94%，夏普比率高达55.79%，最大回撤为29.38%，波动率18.50%，这些指标均优于其他策略，表明其在高波动性的科技板块中有效捕捉收益并控制风险。从操作风格来看，该策略持仓占比27.57%，在约七年回测期内仅约28%的时间持仓，减少了交易频率，符合中长线投资偏好。其他策略中，部分虽然最大回撤更低（如14.92%），但收益率显著不足（仅7.29%），夏普比率较低；另一些策略持仓占比过高（如超过40%或50%），导致操作频繁，不适合稳健增长目标。综合考虑，当前策略通过中线布林线估值，在收益、风险调整和操作简洁性之间达到最佳平衡，是信息安全指数下最适宜的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-07-17 1421.4962 buy 70.3484117650121 100000.0
2017-08-02 1474.5002 sell 70.3484117650121 103728.7472171927
2017-11-27 1678.5256 buy 61.79753661022072 103728.7472171927
2017-12-12 1692.9481 sell 61.79753661022072 104620.0221889536
2018-01-15 1596.2 buy 65.54317891802631 104620.0221889536
2018-01-25 1624.35 sell 65.54317891802631 106465.06267549604
2018-02-01 1470.74 buy 72.38877209805679 106465.06267549604
2018-03-07 1618.91 sell 72.38877209805679 117190.90703726512
2018-03-23 1606.07 buy 72.96749645860089 117190.90703726513
2018-03-28 1685.09 sell 72.96749645860089 122956.79860742377
2018-06-19 1375.94 buy 89.36203512320579 122956.79860742377
2018-07-04 1376.43 sell 89.36203512320579 123000.58600463414
2018-09-10 1347.35 buy 91.2907455409761 123000.58600463414
2018-09-27 1335.99 sell 91.2907455409761 121963.52313528866
2018-10-08 1258.82 buy 96.88718254817104 121963.52313528866
2018-11-08 1195.27 sell 96.88718254817104 115806.34268435239
2018-11-23 1198.25 buy 96.64622798610674 115806.34268435239
2018-12-05 1209.43 sell 96.64622798610674 116886.84751323708
2019-01-30 1183.4 buy 98.77205299411617 116886.84751323708
2019-03-01 1581.32 sell 98.77205299411617 156190.22284065577
2019-04-29 1607.81 buy 97.14470170023559 156190.22284065577
2019-05-23 1502.2 sell 97.14470170023559 145930.7708940939
2019-08-06 1437.25 buy 101.53471622480008 145930.7708940939
2019-08-23 1553.43 sell 101.53471622480008 157727.0742250912
2019-09-26 1676.59 buy 94.07611534429479 157727.0742250912
2019-10-30 1638.49 sell 94.07611534429479 154142.7742304736
2019-11-11 1610.95 buy 95.68439382381426 154142.7742304736
2019-11-20 1661.04 sell 95.68439382381426 158935.60551710843
2020-02-03 1794.35 buy 88.57558754819765 158935.60551710843
2020-02-11 2067.98 sell 88.57558754819765 183172.54353792177
2020-05-21 1937.87 buy 94.52261686177184 183172.54353792177
2020-06-04 1975.36 sell 94.52261686177184 186716.19644406962
2020-09-09 2016.69 buy 92.58547245440282 186716.19644406962
2020-10-15 2085.25 sell 92.58547245440282 193063.85643554348
2020-12-11 1920.86 buy 100.50907220492044 193063.85643554348
2021-01-07 1948.86 sell 100.50907220492044 195878.11045728123
2021-01-26 1892.52 buy 103.5012102684681 195878.11045728123
2021-02-22 1812.28 sell 103.5012102684681 187573.17334533937
2021-03-09 1672.4 buy 112.15808021127683 187573.17334533937
2021-03-30 1700.83 sell 112.15808021127683 190761.82756574595
2021-08-13 1916.58 buy 99.53241063026117 190761.82756574595
2021-08-26 1914.51 sell 99.53241063026117 190555.7954757413
2021-09-16 1850.89 buy 102.95360365864059 190555.7954757413
2021-10-18 1860.36 sell 102.95360365864059 191530.7661023886
2021-10-27 1785.75 buy 107.2550839156593 191530.7661023886
2021-11-16 1940.7 sell 107.2550839156593 208149.94135512
2022-03-07 1652.55 buy 125.95681907059999 208149.94135512
2022-05-13 1298.78 sell 125.95681907059999 163590.19747251386
2022-05-24 1288.62 buy 126.94991345199816 163590.19747251386
2022-06-09 1394.6 sell 126.94991345199816 177044.3493001566
2022-08-02 1398.11 buy 126.63120162230199 177044.3493001566
2022-08-10 1487.68 sell 126.63120162230199 188386.70602946624
2022-09-19 1318.51 buy 142.87848103500636 188386.70602946624
2022-10-21 1350.66 sell 142.87848103500636 192980.24919474171
2023-04-26 1727.82 buy 111.69001932767402 192980.24919474171
2023-05-29 1746.76 sell 111.69001932767402 195095.65816080788
2023-07-12 1695.44 buy 115.07081239136028 195095.65816080788
2023-08-03 1745.2 sell 115.07081239136028 200821.58178540197
2023-11-24 1534.42 buy 130.8778442573754 200821.58178540194
2023-12-13 1527.55 sell 130.8778442573754 199922.45099535378
2024-01-22 1235.81 buy 161.7744240581916 199922.45099535378
2024-02-28 1391.91 sell 161.7744240581916 225175.4385908375
2024-03-26 1318.29 buy 170.8087284215442 225175.4385908375