| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 场内基金 |
| 005224 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发中证基建工程ETF联接C | 场外基金 |
| 005223 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 广发中证基建工程ETF联接A | 场外基金 |
| 516970 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证基建工程ETF | 场内基金 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 场外基金 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 博时中证基建工程指数发起式A | 场外基金 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 博时中证基建工程指数发起式C | 场外基金 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 场外基金 |
当前策略针对基建工程指数，这是一个周期性行业，对经济波动较为敏感，因此需要策略在控制风险的同时捕捉收益机会。采用布林线中线模型，专注于20-25天的估值调整，当前策略展现出优秀的综合表现，年化收益率最高达6.97%，夏普比率领先为30.00%，表明风险调整后收益突出。波动率较低为12.50%，减少了价格波动带来的不确定性，而持仓占比最低仅29.63%，意味着交易频率较少，符合中长线投资风格，降低了操作成本和市场干扰。与其他策略相比，虽然最大回撤略高，但其在收益、夏普比率和波动性方面的优势更为显著，特别是在基建行业这种需要稳健操作的背景下，当前策略提供了更优的平衡点，兼顾了收益潜力和风险控制。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 | 5630.41 | buy | 17.76069593510952 | 100000.0 |
| 2018-07-24 | 4632.48 | sell | 17.76069593510952 | 82276.06870547615 |
| 2018-10-16 | 3988.89 | buy | 20.62630674334869 | 82276.06870547615 |
| 2018-11-15 | 4238.1 | sell | 20.62630674334869 | 87416.35060898609 |
| 2019-05-06 | 4172.97 | buy | 20.948233658278415 | 87416.35060898609 |
| 2019-06-21 | 4183.7 | sell | 20.948233658278415 | 87641.1251561394 |
| 2019-08-05 | 3771.77 | buy | 23.236073555953677 | 87641.1251561394 |
| 2019-09-04 | 3986.3 | sell | 23.236073555953677 | 92625.96001609815 |
| 2019-11-11 | 3601.09 | buy | 25.721645395171503 | 92625.96001609815 |
| 2019-12-16 | 3759.13 | sell | 25.721645395171503 | 96691.00885435105 |
| 2020-02-03 | 3302.46 | buy | 29.278479937486313 | 96691.00885435105 |
| 2020-03-02 | 3931.63 | sell | 29.278479937486313 | 115112.15007661932 |
| 2020-05-22 | 3416.64 | buy | 33.69162395705118 | 115112.15007661933 |
| 2020-07-03 | 3797.48 | sell | 33.69162395705118 | 127943.2681444227 |
| 2020-12-11 | 3543.55 | buy | 36.10595819007004 | 127943.2681444227 |
| 2021-03-31 | 3730.48 | sell | 36.10595819007004 | 134692.5549088925 |
| 2021-06-15 | 3503.52 | buy | 38.4449225090459 | 134692.5549088925 |
| 2021-06-25 | 3592.3 | sell | 38.4449225090459 | 138105.6951292456 |
| 2022-03-15 | 3937.67 | buy | 35.07294799443468 | 138105.6951292456 |
| 2022-04-08 | 4440.27 | sell | 35.07294799443468 | 155733.3587912485 |
| 2022-08-02 | 3801.27 | buy | 40.96877064540232 | 155733.3587912485 |
| 2022-09-06 | 4081.78 | sell | 40.96877064540232 | 167225.5086449903 |
| 2023-06-26 | 4265.79 | buy | 39.201533278710464 | 167225.5086449903 |
| 2023-07-31 | 4497.65 | sell | 39.201533278710464 | 176314.7761509921 |
| 2023-08-24 | 3964.05 | buy | 44.47844405368048 | 176314.7761509921 |
| 2024-01-25 | 3580.16 | sell | 44.47844405368048 | 159239.9462632247 |