| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 516950 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | 基建ETF | 场内基金 |
| 159619 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证基建ETF | 场内基金 |
| 159635 | 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证基建ETF | 场内基金 |
| 016836 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 场外基金 |
| 016837 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 场外基金 |
| 017683 | 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 017684 | 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 场外基金 |
在当前提供的所有估值策略中，综合评估各策略的回测表现，当前策略展现出最优的风险调整后收益。具体来看，该策略在年化收益率方面领先于其他策略，达到了6.17%，同时夏普比率最高为21.09%，表明在承担单位风险时获得的回报更为出色。波动率控制在19.96%，处于较低水平，有助于减少投资组合的波动。尽管最大回撤在所有策略中相同为31.85%，但当前策略在收益端表现突出。持仓天数为1182天，占比51.71%，符合中长线投资风格，避免频繁操作带来的交易成本和不确定性。中证基建指数作为周期性行业，采用等权重估值策略能够均衡考虑市盈率、市净率和股息率，捕捉长期估值修复机会。相比之下，其他策略虽在持仓天数或特定指标上略有优势，但在整体收益和风险调整后收益上不及当前策略，因此选择当前策略作为最适合操作的选项。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-03 | 8116.11 | buy | 12.321173567139924 | 100000.0 |
| 2021-02-26 | 8830.31 | sell | 12.321173567139924 | 108799.78216165134 |
| 2021-05-11 | 7902.813 | buy | 13.767222147563322 | 108799.78216165134 |
| 2021-09-10 | 9624.2406 | sell | 13.767222147563322 | 132499.0583417981 |
| 2022-10-28 | 6916.1817 | buy | 19.157833626869305 | 132499.0583417981 |
当前策略针对中证基建指数，展现出卓越的风险调整收益，年化收益率超过10%，夏普比率高，最大回撤控制在18%以下，表明在捕捉市场机会的同时有效管理了下行风险。该策略的波动率适中，持仓占比约28%，意味着操作频率较低，适合中长线投资风格。中证基建作为周期性行业指数，常受宏观经济和政策影响，当前策略通过布林线模型在20-30天周期内进行估值，平衡了短期波动与长期趋势。与其他策略相比，它在收益率、夏普比率和回撤控制上更为均衡，避免了高波动或低收益的极端情况，从而在长期回测中提供更稳定的回报。因此，选择当前策略以实现稳健增长和风险控制。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-23 | 8095.8 | buy | 12.352083796536476 | 100000.0 |
| 2018-05-21 | 8131.52 | sell | 12.352083796536476 | 100441.21643321229 |
| 2018-05-30 | 7720.01 | buy | 13.010503410385775 | 100441.21643321229 |
| 2018-07-23 | 7488.33 | sell | 13.010503410385775 | 97426.94300309411 |
| 2018-10-16 | 6678.34 | buy | 14.588496992230722 | 97426.94300309411 |
| 2018-11-15 | 7008.08 | sell | 14.588496992230722 | 102237.35400131227 |
| 2019-05-06 | 7266.44 | buy | 14.069799516862766 | 102237.35400131227 |
| 2019-06-11 | 7338.18 | sell | 14.069799516862766 | 103246.72141865201 |
| 2019-08-05 | 6751.12 | buy | 15.29327303005309 | 103246.72141865201 |
| 2019-09-04 | 7195.99 | sell | 15.29327303005309 | 110050.23979153173 |
| 2020-02-03 | 6275.0 | buy | 17.537886819367607 | 110050.23979153173 |
| 2020-03-02 | 7525.39 | sell | 17.537886819367607 | 131979.4380916008 |
| 2020-05-22 | 6850.48 | buy | 19.265721247503944 | 131979.4380916008 |
| 2020-07-01 | 7103.53 | sell | 19.265721247503944 | 136854.6288532817 |
| 2020-09-10 | 7510.59 | buy | 18.22155501142809 | 136854.6288532817 |
| 2020-10-12 | 7803.12 | sell | 18.22155501142809 | 142184.98034077475 |
| 2021-06-15 | 7671.3776 | buy | 18.53447812825362 | 142184.98034077475 |
| 2021-07-22 | 8009.663 | sell | 18.53447812825362 | 148454.9236881823 |
| 2022-03-15 | 7766.8279 | buy | 19.11397105737109 | 148454.9236881823 |
| 2022-04-08 | 8404.9733 | sell | 19.11397105737109 | 160652.41639417675 |
| 2022-04-25 | 7264.6213 | buy | 22.114355278805345 | 160652.41639417675 |
| 2022-05-27 | 8019.7808 | sell | 22.114355278805345 | 177352.28186934176 |
| 2022-08-02 | 7520.3408 | buy | 23.583011273816442 | 177352.28186934176 |
| 2022-09-07 | 7848.2156 | sell | 23.583011273816442 | 185084.5569741421 |
| 2022-09-16 | 7372.198 | buy | 25.10574959790039 | 185084.5569741421 |
| 2022-11-07 | 7261.7279 | sell | 25.10574959790039 | 182311.12230548705 |
| 2023-08-24 | 7895.55 | buy | 23.09036385121835 | 182311.12230548705 |
| 2024-01-03 | 7007.94 | sell | 23.09036385121835 | 161815.8844475071 |
| 2024-01-22 | 6637.55 | buy | 24.37885732649955 | 161815.8844475071 |
| 2024-01-25 | 7338.15 | sell | 24.37885732649955 | 178895.71189045266 |