基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
001629 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘中证计算机主题ETF联接A 场外基金
001630 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘中证计算机主题ETF联接C 场外基金
160224 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰中证计算机主题ETF联接A 场外基金
512720 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证计算机主题ETF 场内基金
159998 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 天弘中证计算机主题ETF 场内基金
010210 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰中证计算机主题ETF联接C 场外基金
022541 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰中证计算机主题ETF联接E 场外基金

策略参数

参数编号
1e6b77a101600dcdc51abaf6160a91f5
PE权重
0.3
PB权重
0.4
DRY权重
0.3
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2493
持仓天数
1145
持仓率
45.93 %
年化收益率（不含分红）
7.90 %
夏普比率
0.29
最大回撤
38.89 %
卡玛比率
0.41
索提诺比率
0.32
波动率
22.08 %

策略说明

当前策略针对CS计算机指数，采用估值模型专注于长线投资，适合科技行业的成长性特征。在回测中，该策略表现出最高的年化收益率和夏普比率，意味着在风险调整后收益方面显著优于其他策略，同时最大回撤与市场基准相当，表明风险控制得当。持仓占比较高，反映了较少的交易频率和更长的持有期，这符合中长线操作偏好，减少了频繁交易带来的成本和不确定性。波动率虽略高，但夏普比率的优势补偿了额外风险，整体上在收益、风险和操作风格之间达到了最佳平衡。其他策略在收益率、夏普比率或持仓占比上存在不足，例如一些策略夏普较低或操作更频繁，无法在长期视角下提供同样稳健的回报。因此，当前策略在指数数据表现和个人投资风格适配性上都最为优秀。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-06-12 6716.4718 buy 14.888769428020229 100000.0
2019-03-11 8167.5486 sell 14.888769428020229 121604.74789754942
2022-01-28 7910.6967 buy 15.372191920535824 121604.74789754942
2023-06-20 8615.85 sell 15.372191920535824 132444.4997585486
2024-02-02 4608.95 buy 28.736371572386034 132444.4997585486

策略参数

参数编号
4868defcb30a9c06f76dd3be0fd7f255
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
3.0
回测天数
2457
持仓天数
697
持仓率
28.37 %
年化收益率（不含分红）
16.58 %
夏普比率
0.73
最大回撤
27.44 %
卡玛比率
0.83
索提诺比率
0.61
波动率
18.86 %

策略说明

在分析CS计算机指数的量化策略回测结果时，考虑到该指数属于科技行业，通常具有较高的波动性和成长潜力，因此需要策略在风险调整后收益上有优异表现。当前策略在所有布林线模型中脱颖而出，其夏普比率最高，达到72.55%，表明风险调整后回报最优，同时波动率相对较低，为18.86%，最大回撤适中，为27.44%，年化收益率也保持在高位16.58%。这些指标综合反映了该策略在控制下行风险的同时，实现了稳定的收益增长，适合科技指数的高波动环境。此外，当前策略的持仓占比仅为28.37%，意味着较少的交易频率和更长的持有期，这符合中长线操作偏好，减少了频繁交易带来的成本和不确定性。相比之下，其他策略虽然某些年化收益率可能略高，但夏普比率普遍较低，波动率或最大回撤较大，且持仓占比更高，可能导致更多的短期操作和风险暴露。因此，选择当前策略是基于其优秀的综合风险收益特性和与个人操作风格的契合度，能在计算机行业指数中实现稳健的长期增长。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-07-17 6336.8598 buy 15.78068683167016 100000.0
2017-08-02 6555.1857 sell 15.78068683167016 103445.33265514254
2018-02-01 6734.0341 buy 15.361569472174569 103445.33265514254
2018-03-07 7380.2268 sell 15.361569472174569 113371.86670860462
2018-03-23 7301.7194 buy 15.526735621832389 113371.86670860462
2018-04-04 7693.1556 sell 15.526735621832389 119449.59309881933
2018-05-25 7265.5488 buy 16.44054652813279 119449.59309881934
2018-07-04 6296.6826 sell 16.44054652813279 103520.90325818415
2018-09-10 6089.8865 buy 16.998823091068143 103520.90325818415
2018-09-25 6101.6665 sell 16.998823091068143 103721.14939419694
2018-10-08 5670.5232 buy 18.291283843825372 103721.14939419694
2018-11-08 5430.1662 sell 18.291283843825372 99324.71128334661
2019-01-30 5360.4259 buy 18.52925740160807 99324.71128334661
2019-03-13 7391.2542 sell 18.52925740160807 136954.45159251674
2019-05-06 6538.439 buy 20.946047151700387 136954.45159251674
2019-05-23 6561.4601 sell 20.946047151700387 137436.65263860073
2019-08-06 6365.4298 buy 21.591103343658073 137436.65263860073
2019-08-23 6951.636 sell 21.591103343658073 150093.49128349384
2019-09-26 7508.6669 buy 19.989366059572284 150093.49128349384
2019-10-30 7359.5537 sell 19.989366059572284 147112.81294437964
2020-02-03 7731.7344 buy 19.027142596152764 147112.81294437964
2020-02-11 8990.6738 sell 19.027142596152764 171066.83242809464
2020-05-21 8414.3785 buy 20.330299192993827 171066.8324280946
2020-06-04 8602.824 sell 20.330299192993827 174897.98582466794
2020-09-09 9162.6089 buy 19.088229971778883 174897.98582466794
2020-10-15 9473.4604 sell 19.088229971778883 180831.59074374038
2020-12-22 8737.5936 buy 20.695811572621135 180831.59074374038
2021-01-07 9187.4247 sell 20.695811572621135 190141.21042884525
2021-03-09 8205.9384 buy 23.171172041560204 190141.21042884525
2021-04-07 8517.8302 sell 23.171172041560204 197368.10898499718
2021-07-26 8950.023 buy 22.052246009311617 197368.10898499718
2021-08-11 9163.3577 sell 22.052246009311617 202072.6182717199
2021-08-17 8707.4985 buy 23.206735926709595 202072.6182717199
2021-09-09 8634.7561 sell 23.206735926709595 200384.50460424484
2021-10-27 8359.6659 buy 23.970396305460586 200384.50460424484
2021-11-16 8926.0381 sell 23.970396305460586 213960.67069464043
2022-01-06 8447.282 buy 25.328936656150518 213960.67069464043
2022-01-21 8714.0408 sell 25.328936656150518 220717.38744231118
2022-03-07 7215.2854 buy 30.590250448348336 220717.38744231118
2022-05-12 5847.1277 sell 30.590250448348336 178865.100746475
2022-05-24 5754.7547 buy 31.08127280324824 178865.100746475
2022-06-09 6329.0689 sell 31.08127280324824 196715.51707145426
2022-08-02 6242.3566 buy 31.513021391865735 196715.51707145426
2022-08-10 6599.4071 sell 31.513021391865735 207967.2571159306
2022-09-19 5877.176 buy 35.38557584729989 207967.25711593058
2022-10-24 5968.0704 sell 35.38557584729989 211183.6078012254
2022-12-20 6129.64 buy 34.45285657905283 211183.6078012254
2023-01-10 6546.03 sell 34.45285657905283 225529.43275217718
2023-04-26 7838.92 buy 28.770472558997565 225529.43275217718
2023-06-06 7931.28 sell 28.770472558997565 228186.67359772619
2023-07-20 7350.83 buy 31.042300474603028 228186.67359772619
2023-08-08 7648.09 sell 31.042300474603028 237414.30783680666
2023-11-24 6453.95 buy 36.78589202531886 237414.30783680663
2023-12-13 6486.56 sell 36.78589202531886 238613.89577575232
2024-01-22 5232.45 buy 45.60270920424511 238613.89577575232
2024-02-28 5994.27 sell 45.60270920424511 273354.9517017304
2024-03-26 5692.75 buy 48.018084704533024 273354.9517017304