基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
562900 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证现代农业主题ETF 场内基金

策略参数

参数编号
3c7b8933edea32bf8efb18934795189d
PE权重
0.3
PB权重
0.4
DRY权重
0.3
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1913
持仓天数
666
持仓率
34.81 %
年化收益率（不含分红）
12.93 %
夏普比率
0.56
最大回撤
26.16 %
卡玛比率
0.89
索提诺比率
0.65
波动率
18.25 %

策略说明

当前策略针对CS现代农指数，该指数代表现代农业行业，具有周期性特征和长期增长潜力，适合采用估值模型进行中长线投资。在评估所有策略时，当前策略表现出最高的年化收益率和夏普比率，这体现了优异的收益能力和风险调整后回报，同时最大回撤控制在一个相对合理的范围，波动率虽略高但仍在可接受水平，符合农业指数可能存在的波动性特点。持仓占比适中，表明操作频率较低，减少了交易成本和频繁调整的风险，这与中长线投资风格高度契合。其他策略虽然在最大回撤或波动率上略有优势，但收益或夏普比率明显不足，无法在长期投资中提供足够的竞争力。综合考虑收益稳定性、风险控制和操作频率，当前策略在平衡农业行业投资的风险与回报方面最为出色，更适合作为长期持有的核心策略。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2019-01-25 833.38 buy 119.99328037629893 100000.0
2019-08-21 1077.04 sell 119.99328037629893 129237.562696489
2019-12-25 1034.06 buy 124.9807193939317 129237.562696489
2020-01-08 1155.96 sell 124.9807193939317 144472.7123906093
2020-02-03 952.08 buy 151.74429920868968 144472.7123906093
2020-02-27 1139.16 sell 151.74429920868968 172861.03588657096
2020-04-24 1213.65 buy 142.4307138685543 172861.03588657096
2021-02-24 1531.06 sell 142.4307138685543 218069.96877558876
2021-05-10 1327.83 buy 164.23033729889275 218069.96877558876
2021-09-01 1361.32 sell 164.23033729889275 223570.04277172868
2023-04-26 1236.2 buy 180.8526474451777 223570.04277172868

策略参数

参数编号
4bdffd0fa4896e460e9aefc90e9d17ae
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
30
BB标准差
3.0
回测天数
2394
持仓天数
762
持仓率
31.83 %
年化收益率（不含分红）
18.15 %
夏普比率
1.11
最大回撤
12.11 %
卡玛比率
2.02
索提诺比率
1.01
波动率
12.71 %

策略说明

当前策略针对CS现代农指数，该指数代表农业板块，通常具有周期性和稳健增长特性，适合中线投资。策略基于布林线模型，参数设置合理，回测结果显示年化收益率达18.15%，最大回撤为12.11%，夏普比率高达111.23%，波动率较低为12.71%，这些指标表明策略在收益和风险控制方面表现优异，风险调整后回报突出。持仓占比为31.83%，意味着操作频率适中，符合中长线操作偏好，避免了频繁交易带来的成本和不确定性。其他策略中，有的年化收益率稍高但伴随更高最大回撤和波动率，增加风险；有的最大回撤较低但年化收益率和夏普比率显著不足，收益潜力有限。综合考虑指数行业特性和个人风格，当前策略在收益稳定性、风险管理和操作频率上达到最佳平衡，更适合稳健的中长线投资。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-11-23 1079.13 buy 92.66724120356211 100000.0
2018-01-03 1093.41 sell 92.66724120356211 101323.28820438686
2018-02-01 1023.07 buy 99.03847068566849 101323.28820438686
2018-04-04 1009.4 sell 99.03847068566849 99969.43231011377
2018-04-23 972.54 buy 102.7921034714395 99969.43231011377
2018-05-15 1006.39 sell 102.7921034714395 103448.945012622
2018-06-15 878.27 buy 117.78717821697428 103448.945012622
2018-07-25 898.77 sell 117.78717821697428 105863.58216606997
2018-10-11 767.54 buy 137.92581776333478 105863.58216606997
2018-11-13 807.25 sell 137.92581776333478 111340.616389452
2019-08-09 1052.39 buy 105.79786618026776 111340.616389452
2019-08-28 1109.36 sell 105.79786618026776 117367.92082574184
2019-09-26 1010.15 buy 116.18860647007062 117367.92082574184
2019-10-25 1126.05 sell 116.18860647007062 130834.18031562302
2020-02-03 952.08 buy 137.4193138345759 130834.18031562302
2020-02-17 1169.82 sell 137.4193138345759 160755.86170996356
2020-05-22 1165.9 buy 137.8813463504276 160755.86170996356
2020-06-22 1201.09 sell 137.8813463504276 165607.90628803507
2020-09-09 1336.42 buy 123.91905709884247 165607.90628803507
2020-11-19 1357.07 sell 123.91905709884247 168166.83481712616
2021-06-15 1270.6 buy 132.3523019180908 168166.83481712616
2021-07-13 1305.85 sell 132.3523019180908 172832.25345973886
2021-07-27 1198.45 buy 144.2131532060068 172832.25345973886
2021-08-09 1329.23 sell 144.2131532060068 191692.44963602044
2021-11-25 1352.7 buy 141.710985167458 191692.44963602046
2021-12-13 1397.77 sell 141.710985167458 198079.36373751776
2022-01-25 1345.1 buy 147.25995371163316 198079.36373751773
2022-03-01 1440.9 sell 147.25995371163316 212186.86730309224
2022-03-15 1301.36 buy 163.05009167570253 212186.86730309224
2022-03-29 1427.84 sell 163.05009167570253 232809.44289823508
2022-04-25 1227.53 buy 189.65682541219775 232809.4428982351
2022-06-06 1374.59 sell 189.65682541219775 260700.3756433529
2022-09-26 1321.23 buy 197.31642154912686 260700.3756433529
2022-12-02 1326.66 sell 197.31642154912686 261771.80381236464
2022-12-20 1265.71 buy 206.81815250915662 261771.80381236464
2023-01-16 1320.76 sell 206.81815250915662 273157.1431079937
2023-03-09 1278.98 buy 213.5742100017152 273157.1431079937
2023-04-04 1333.26 sell 213.5742100017152 284749.95122688677
2023-08-18 1089.8 buy 261.286429828305 284749.95122688677
2023-11-20 1090.91 sell 261.286429828305 285039.97916399624
2024-01-22 969.1 buy 294.1285514023282 285039.97916399624
2024-02-27 1015.33 sell 294.1285514023282 298637.5420953259