基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
005063 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发中证全指家用电器ETF联接A 场外基金
005064 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发中证全指家用电器ETF联接C 场外基金
008713 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证全指家用电器ETF联接A 场外基金
159996 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证全指家用电器ETF 场内基金
008714 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证全指家用电器ETF联接C 场外基金
561120 富国中证全指家用电器ETF 富国中证全指家用电器ETF 场内基金
560880 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指家用电器ETF 场内基金
017226 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 场外基金
017227 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 场外基金
018564 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 场外基金
018565 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 场外基金
022483 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证全指家用电器ETF联接E 场外基金
024315 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金 南方中证全指家用电器指数发起A 场外基金
024316 南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金 南方中证全指家用电器指数发起C 场外基金

策略参数

参数编号
8259fe8012f9f21b964b966218d9c56c
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2464
持仓天数
726
持仓率
29.46 %
年化收益率（不含分红）
7.88 %
夏普比率
0.30
最大回撤
22.46 %
卡玛比率
0.72
索提诺比率
0.34
波动率
18.29 %

策略说明

当前策略在回测中展现了卓越的综合表现，特别适合家用电器这个周期性行业的长期投资。该策略基于成长型估值模型，通过优化市盈率、市净率和股息率的权重配置，实现了最高的年化收益率7.88%和夏普比率30.31%，同时最大回撤与其他策略一致为22.46%，显示出稳健的风险控制能力。在波动性方面，18.29%的波动率虽然略高于某些低持仓策略，但通过较高的Sortino比率34.36%和Calmar比率72.45%表明下行风险被有效管理，收益风险调整回报最优。考虑到中长线操作偏好和较少操作频率的需求，该策略持仓占比29.46%反映了适中的持仓时间，避免了频繁交易带来的成本，同时有效捕捉了行业成长潜力。其他策略虽然在某些方面如操作频率更低或波动率稍低，但年化收益率、夏普比率等关键指标显著较低，未能平衡收益与风险，不适合长期投资目标。因此，当前策略在收益性、风险调整和操作频率上达到了最佳平衡，是操作家用电器指数的优选。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-09-05 7528.0394 buy 13.283671177385177 100000.0
2020-08-31 11581.5276 sell 13.283671177385177 153845.2043702109
2022-03-08 9077.0484 buy 16.948813930551577 153845.2043702109

策略参数

参数编号
dcac83d2ce2198495641f93f693cee25
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
30
BB标准差
3.0
回测天数
2398
持仓天数
793
持仓率
33.07 %
年化收益率（不含分红）
7.64 %
夏普比率
0.33
最大回撤
20.14 %
卡玛比率
0.82
索提诺比率
0.31
波动率
14.27 %

策略说明

当前策略基于30天布林线模型，在家用电器指数（930697）上展现了优秀的综合性能。家用电器行业作为周期性消费板块，容易受到经济波动影响，因此策略需要平衡收益与风险。该策略年化收益率7.64%虽略低于某些高收益策略，但最大回撤20.14%较低，夏普比率32.67%和Calmar比率81.72%较高，表明风险调整后收益优异，波动率14.27%相对平稳，有助于减少市场噪音。持仓占比33.07%和基于中长期参数的设计，符合较少操作频率的偏好，适合稳健投资。其他策略在收益或风险控制上存在短板，例如部分策略收益率虽高但回撤较大，或风险指标不均衡，而当前策略在风险管理和收益捕捉之间取得了较好平衡，适合家用电器行业的周期性特点和中长线投资目标。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-08-03 7974.2181 buy 12.540414463958541 100000.0
2019-04-02 9627.0099 sell 12.540414463958541 120726.69419463206
2020-02-03 8848.1347 buy 13.644310161172394 120726.69419463206
2020-05-13 9285.696 sell 13.644310161172394 126696.91628635785
2021-07-23 11651.2778 buy 10.874079089107108 126696.91628635787
2021-12-10 11529.4114 sell 10.874079089107108 125371.73141445311
2022-04-25 8250.5796 buy 15.195505951418628 125371.73141445311
2022-06-22 9830.3785 sell 15.195505951418628 149377.57500144772
2022-08-03 9673.3557 buy 15.442167085972835 149377.57500144772
2023-01-18 9812.07 sell 15.442167085972835 151519.62439926146
2023-12-05 9007.46 buy 16.821570609168564 151519.62439926146
2024-02-28 9645.32 sell 16.821570609168564 162249.43142802574