基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 融通人工智能指数(LOF)A 场内基金
515070 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证人工智能主题ETF 场内基金
512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 平安人工智能ETF 场内基金
008586 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证人工智能主题ETF联接C 场外基金
159819 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证人工智能主题ETF 场内基金
009239 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 融通人工智能指数(LOF)C 场外基金
008585 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏人工智能ETF联接A 场外基金
011832 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金 西部利得中证人工智能主题指数增强A 场外基金
011833 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金 西部利得中证人工智能主题指数增强C 场外基金
011839 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 天弘中证人工智能A 场外基金
011840 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 天弘中证人工智能C 场外基金
012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达中证人工智能主题ETF联接A 场外基金
012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达中证人工智能主题ETF联接C 场外基金
021580 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证人工智能主题ETF联接D 场外基金
023461 中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金 中欧中证人工智能主题指数发起A 场外基金
023384 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 场外基金
023462 中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金 中欧中证人工智能主题指数发起C 场外基金
023385 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 场外基金
159248 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 万家中证人工智能主题ETF 场内基金
024610 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 场外基金

策略参数

参数编号
05e5678c6f71cb7dc0642537fae2bdbe
PE权重
0.2
PB权重
0.3
DRY权重
0.5
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2438
持仓天数
1266
持仓率
51.93 %
年化收益率（不含分红）
8.45 %
夏普比率
0.31
最大回撤
44.42 %
卡玛比率
0.38
索提诺比率
0.35
波动率
22.95 %

策略说明

当前策略针对CS人工智指数，基于长期估值模型，专注于人工智能行业的高增长潜力，该行业通常具有较高波动性但长期趋势向好。在回测中，该策略展现了卓越的风险调整后收益，年化收益率高达8.45%，远高于其他策略的5%至6%范围，同时夏普比率达到30.70%，表明在控制风险的同时获得了显著回报。波动率22.95%相对较低，最大回撤44.42%在科技股标准内可接受，尤其是考虑到行业特性，而其他策略虽在最大回撤或波动率上略有优势（如41.34%的回撤或22.70%的波动率），但年化收益率和夏普比率显著较低，例如一些策略收益率不足6%或夏普比率低于20%，牺牲了收益能力。持仓占比51.93%适中，操作频率较低，符合中长线投资风格，适合追求稳定增值而非频繁交易。综合指数数据表现和个人投资偏好，当前策略在收益性、风险控制和操作便捷性上均表现最优，是最适合长期持有的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-08-22 2872.96 buy 34.807306749832925 100000.0
2019-09-09 2950.371 sell 34.807306749832925 102694.46842281132
2021-05-07 3125.8093 buy 32.85372156990233 102694.4684228113
2021-06-17 3553.6797 sell 32.85372156990233 116751.60341241406
2022-01-27 3318.4015 buy 35.18308541399046 116751.60341241407
2023-04-04 3555.46 sell 35.18308541399046 125092.05286602653
2024-02-02 2000.15 buy 62.5413358328258 125092.05286602653
2024-03-18 2748.98 sell 62.5413358328258 171924.88137772147

策略参数

参数编号
179d325f9aa01d73d645558bd628e7e0
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
2.5
回测天数
2402
持仓天数
839
持仓率
34.93 %
年化收益率（不含分红）
10.74 %
夏普比率
0.43
最大回撤
34.93 %
卡玛比率
0.53
索提诺比率
0.37
波动率
19.82 %

策略说明

当前策略针对CS人工智指数，该指数代表人工智能行业，具有高增长潜力和典型波动性。策略基于布林线模型，专注于中线估值。在回测中，当前策略展现出最高的年化收益率达10.74%，同时夏普比率高达43.21%，表明优秀的风险调整后收益。最大回撤为34.93%，在行业常见范围内，考虑到指数的波动特性。持仓占比为34.93%，意味着策略持有时间较长，操作频率较低，符合中长线投资风格。其他策略中，有些虽然夏普比率略高或最大回撤较低，但收益率不足或持仓占比过低导致交易频繁，不适合稳健的中长线操作。当前策略在收益、风险和操作频率之间取得了良好平衡，适合在人工智能这样的成长型行业中进行中线布局。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-09-15 2996.21 buy 33.375497712109635 100000.00000000001
2017-10-16 3011.23 sell 33.375497712109635 100501.29997563589
2018-01-15 2772.89 buy 36.24424336184843 100501.29997563589
2018-01-29 2760.87 sell 36.24424336184843 100065.64417042647
2018-02-01 2603.05 buy 38.44169115861258 100065.64417042647
2018-03-08 2988.94 sell 38.44169115861258 114899.90837162347
2018-03-23 2823.56 buy 40.69327670445235 114899.90837162347
2018-03-28 2937.88 sell 40.69327670445235 119551.96376447647
2018-05-25 2770.89 buy 43.14569101064152 119551.96376447647
2018-07-04 2386.43 sell 43.14569101064152 102964.17139852524
2018-09-10 2244.5402 buy 45.87316876682594 102964.17139852524
2018-09-27 2225.5261 sell 45.87316876682594 102091.93438027595
2018-10-08 2096.5221 buy 48.69585413875482 102091.93438027595
2018-11-08 2000.6427 sell 48.69585413875482 97423.00510296461
2019-01-30 1948.5922 buy 49.99661042621674 97423.00510296461
2019-03-13 2699.5053 sell 49.99661042621674 134966.11482760735
2019-04-29 2591.192 buy 52.08649719033068 134966.11482760735
2019-05-23 2383.359 sell 52.08649719033068 124140.82185704933
2019-08-06 2370.6856 buy 52.364945337774586 124140.82185704933
2019-08-23 2594.6276 sell 52.364945337774586 135867.53244588125
2019-09-26 2835.9574 buy 47.90887636248741 135867.53244588125
2019-10-29 2783.8606 sell 47.90887636248741 133371.6332958
2020-02-03 3093.6106 buy 43.111965447687574 133371.6332958
2020-02-26 3883.0383 sell 43.111965447687574 167405.41302164752
2020-05-22 3232.4992 buy 51.78823030231454 167405.41302164752
2020-06-04 3406.8984 sell 51.78823030231454 176437.23895578692
2020-06-15 3419.341 buy 51.59977871636287 176437.23895578692
2020-06-29 3632.3516 sell 51.59977871636287 187428.5387800266
2020-09-07 3767.6345 buy 49.74700671735185 187428.5387800266
2020-10-16 3657.6293 sell 49.74700671735185 181956.10935668295
2020-11-25 3547.6867 buy 51.288663499142395 181956.10935668295
2020-12-08 3556.226 sell 51.288663499142395 182394.07864090116
2020-12-11 3496.8093 buy 52.16014457548519 182394.07864090116
2021-01-07 3555.5513 sell 52.16014457548519 185458.06985355433
2021-01-28 3439.6219 buy 53.91815590357601 185458.06985355433
2021-02-22 3484.2165 sell 53.91815590357601 187862.52844881194
2021-03-09 3173.2203 buy 59.20248538962515 187862.52844881194
2021-04-09 3182.9238 sell 59.20248538962515 188436.99976579018
2021-08-13 3619.7858 buy 52.05750013323721 188436.99976579018
2021-10-12 3331.6932 sell 52.05750013323721 173439.6192029055
2021-10-27 3295.6219 buy 52.627280818502115 173439.6192029055
2021-11-18 3595.1176 sell 52.627280818502115 189201.26351073937
2022-01-27 3318.4015 buy 57.01578410892696 189201.26351073937
2022-02-24 3418.8416 sell 57.01578410892696 194927.93456821842
2022-03-07 3125.3137 buy 62.37067804368515 194927.93456821842
2022-05-13 2455.6393 sell 62.37067804368515 153159.88817172038
2022-07-11 2585.7741 buy 59.23173573891098 153159.88817172038
2022-07-22 2611.2485 sell 59.23173573891098 154668.7811006277
2022-08-24 2492.4383 buy 62.055209591598604 154668.7811006277
2022-10-19 2302.5512 sell 62.055209591598604 142885.29731138688
2022-12-19 2377.49 buy 60.09922115819074 142885.29731138688
2023-01-11 2462.55 sell 60.09922115819074 147997.3370631026
2023-04-26 3080.51 buy 48.04312826872907 147997.3370631026
2023-05-29 3145.04 sell 48.04312826872907 151097.56013028367
2023-07-20 3026.02 buy 49.932769819857 151097.56013028367
2023-08-03 3142.46 sell 49.932769819857 156911.73184810783
2023-11-24 2658.1 buy 59.03153825969972 156911.73184810783
2023-12-13 2714.4 sell 59.03153825969972 160235.20745212893
2024-01-22 2272.29 buy 70.51705876104235 160235.20745212893
2024-01-26 2214.23 sell 70.51705876104235 156140.9870204628
2024-01-31 2125.17 buy 73.47223376034049 156140.9870204628
2024-02-28 2595.32 sell 73.47223376034049 190683.95772288687
2024-03-26 2514.57 buy 75.83163631272419 190683.95772288687