策略参数

参数编号

90bdf018c84357b57249e52108543f24

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

2.5

回测天数

2397

持仓天数

198

持仓率

8.26 %

年化收益率（不含分红）

9.75 %

夏普比率

0.61

最大回撤

7.87 %

卡玛比率

2.28

索提诺比率

0.27

波动率

10.06 %

策略说明

当前策略在CS精准医指数的量化回测中展现出稳健的风险调整后收益。精准医疗行业作为高成长领域，通常伴随较高波动性，因此策略的风险控制能力尤为重要。该策略的年化收益率为9.75%，虽然不是最高，但最大回撤仅为7.87%，波动率为10.06%，表明其在下行风险管理上表现突出。夏普比率为61.25%和Calmar比率高达228.06%，进一步证实了在单位风险和回撤下的收益效率。持仓占比为8.26%，意味着操作频率较低，符合中长期投资风格，减少了频繁交易带来的成本和市场干扰。相比之下，其他策略虽然年化收益率更高，如部分达到14%左右，但最大回撤超过25%，波动率也较高，且持仓占比多在25%以上，操作更频繁，增加了不确定性。综合考量指数的高波动特性和偏好稳健、较少交易的风格，当前策略在收益与风险间实现了良好平衡，更适合长期持有和风险规避，因此是最佳选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01