| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | 场内基金 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C | 场外基金 |
当前策略在针对CS娱乐TI指数的回测中表现出色，年化收益率高达16.85%，显著优于其他策略，同时夏普比率达到69.87%和Calmar比率为107.33%，意味着在风险调整后收益上具有明显优势，尽管波动率为20.41%稍高，但考虑到娱乐行业作为消费驱动型指数通常具有较高波动性，这种波动在长期估值策略框架下是可控且合理的；该策略采用高股息策略加权，侧重于股息收益率权重较高，这适合娱乐行业的稳健投资需求，能有效捕捉行业长期估值修复机会，减少短期市场噪音影响；从操作风格看，持仓天数971天、持仓占比50.76%，显示策略操作频率较低，符合中长线投资偏好，能避免频繁交易带来的成本和不稳定性；相比之下，其他策略在收益率、夏普比率等关键指标上均不及当前策略，例如一些均衡型或等权重策略虽波动率略低，但收益和风险调整收益较低，未能平衡娱乐行业的成长性与稳健性；综合指数特性、回测数据和投资风格，当前策略在最大化收益的同时有效管理风险，是最适合长期持有的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-29 | 1085.88 | buy | 92.09120713154307 | 100000.0 |
| 2020-08-27 | 1770.51 | sell | 92.09120713154307 | 163048.40313846833 |
| 2022-03-14 | 1123.6 | buy | 145.11249834324346 | 163048.40313846833 |
| 2023-04-13 | 1558.51 | sell | 145.11249834324346 | 226159.27979292837 |
在评估针对CS娱乐TI指数的多个布林线量化策略时，当前策略因其卓越的风险调整后回报而脱颖而出，尤其适合娱乐行业这一高波动性领域。该策略提供了最高的年化收益率7.61%和夏普比率31.64%，表明在控制风险的同时实现了可观的收益增长，这对于长线投资至关重要，因为娱乐板块常受市场情绪和事件驱动，高夏普比率能有效平衡潜在波动。尽管最大回撤25.19%略高于某些其他策略，如策略1的20.36%，但通过其较低的波动率14.90%和适中的持仓占比25.84%，策略在风险控制与操作频率之间取得了平衡，避免了过度频繁交易，这符合中长线操作的偏好。相比之下，其他策略虽在操作频率或回撤方面有优势，如策略1的低持仓占比18.13%和最低波动率12.55%，但其较低的年化收益率5.93%和夏普比率21.99%限制了整体吸引力，表明在收益潜力上不足。策略2和策略3在收益率和夏普上表现尚可，但最大回撤高达26.77%且操作更频繁，增加了下行风险。策略4和策略5在各项指标上较弱，收益率和夏普偏低，不适合长期稳健增长。综合而言，当前策略在收益性、风险调整表现和操作风格上最为匹配，为CS娱乐TI指数提供了均衡的中长线投资方案。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-19 | 1402.37 | buy | 71.30785741280832 | 99999.99999999999 |
| 2018-07-26 | 1377.87 | sell | 71.30785741280832 | 98252.95749338619 |
| 2018-08-02 | 1270.35 | buy | 77.34321839917047 | 98252.9574933862 |
| 2018-11-20 | 1190.21 | sell | 77.34321839917047 | 92054.67197087669 |
| 2019-01-30 | 1075.23 | buy | 85.61393559599034 | 92054.67197087669 |
| 2019-03-14 | 1389.41 | sell | 85.61393559599034 | 118952.85825642495 |
| 2019-05-06 | 1270.52 | buy | 93.62533313637326 | 118952.85825642495 |
| 2019-06-25 | 1255.24 | sell | 93.62533313637326 | 117522.26316610117 |
| 2019-08-06 | 1133.66 | buy | 103.66623429079368 | 117522.26316610117 |
| 2019-08-30 | 1241.43 | sell | 103.66623429079368 | 128694.37323562 |
| 2020-03-16 | 1281.99 | buy | 100.3864095941622 | 128694.37323562 |
| 2020-04-21 | 1303.9 | sell | 100.3864095941622 | 130893.8394698281 |
| 2021-04-13 | 1539.0 | buy | 85.05122772568429 | 130893.83946982812 |
| 2021-04-23 | 1570.49 | sell | 85.05122772568429 | 133572.1026309099 |
| 2021-07-27 | 1273.96 | buy | 104.84795647501484 | 133572.1026309099 |
| 2021-09-14 | 1345.95 | sell | 104.84795647501484 | 141120.10701754622 |
| 2022-04-25 | 1056.38 | buy | 133.5883933977794 | 141120.10701754622 |
| 2022-06-09 | 1173.19 | sell | 133.5883933977794 | 156724.56725034083 |
| 2023-08-18 | 1305.52 | buy | 120.04761876519764 | 156724.56725034083 |
| 2023-11-10 | 1257.79 | sell | 120.04761876519764 | 150994.69440667794 |
| 2023-12-22 | 1142.78 | buy | 132.1292763319956 | 150994.69440667794 |
| 2024-02-26 | 1164.46 | sell | 132.1292763319956 | 153859.25711755562 |