基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
161035 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 富国中证医药主题指数增强型（LOF）A 场内基金
012401 天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金 天弘中证医药主题指数增强A 场外基金
005626 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 富国中证医药主题指数增强型（LOF）C 场外基金
012402 天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金 天弘中证医药主题指数增强C 场外基金
022558 天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金 天弘中证医药主题指数增强E 场外基金

策略参数

参数编号
c9b0452161b41b687429cc4dcaecf663
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
2.5
回测天数
2167
持仓天数
178
持仓率
8.21 %
年化收益率（不含分红）
6.89 %
夏普比率
0.37
最大回撤
7.46 %
卡玛比率
2.31
索提诺比率
0.20
波动率
8.85 %

策略说明

针对CS医药TI指数，作为医药行业指数，通常具有高成长性和周期性波动，因此策略选择需优先考虑风险控制与操作稳健性。当前策略在回测中展现出极低的最大回撤（7.46%）和波动率（8.85%），夏普比率（37.27%）和Calmar比率（231.06%）较高，表明在有效管理下行风险的同时提供了良好的风险调整后收益。持仓天数仅为178天，持仓占比8.21%，操作频率显著低于其他策略，这符合中长线投资偏好，减少了频繁交易带来的成本与市场干扰，更适合医药行业的长期趋势捕捉。尽管年化收益率（6.89%）略低于部分策略，但其综合风险指标和低操作频率使其在稳健性和适应性上更优，尤其适合当前市场环境下的中长线持有。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-10-11 8691.879 buy 11.504992188685552 100000.0
2018-11-09 8947.0363 sell 11.504992188685552 102935.58274338608
2019-05-06 9616.7697 buy 10.703758741709919 102935.58274338608
2019-05-17 9335.9298 sell 10.703758741709919 99929.54020874013
2019-06-05 8617.8704 buy 11.595618821181175 99929.54020874013
2019-07-04 9726.681 sell 11.595618821181175 112786.88527122533
2019-08-05 9038.3449 buy 12.478710042501845 112786.88527122534
2019-08-30 10240.8242 sell 12.478710042501845 127792.27578803591
2021-06-16 16492.5819 buy 7.748469982619029 127792.27578803591
2021-06-23 16870.7709 sell 7.748469982619029 130722.66190229262
2021-07-26 15064.3855 buy 8.677596699997661 130722.66190229262
2021-08-06 15832.832 sell 8.677596699997661 137390.93071481737
2022-03-08 11443.032 buy 12.006514594629936 137390.93071481737
2022-03-22 12508.3375 sell 12.006514594629936 150181.5367483069
2022-09-16 10226.459 buy 14.685585376942978 150181.5367483069
2022-10-10 9954.9252 sell 14.685585376942978 146193.90394568114
2023-03-20 11452.61 buy 12.7651167677657 146193.90394568114
2023-04-03 11485.85 sell 12.7651167677657 146618.21642704168
2023-08-18 9817.22 buy 14.93479991556079 146618.21642704168
2023-09-01 9945.65 sell 14.93479991556079 148536.29278019717