策略参数

参数编号

c931ff8867c8650803456fbe0bd2ec60

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

3.0

回测天数

2117

持仓天数

98

持仓率

4.63 %

年化收益率（不含分红）

7.38 %

夏普比率

0.48

最大回撤

6.58 %

卡玛比率

2.72

索提诺比率

0.26

波动率

7.62 %

策略说明

当前策略在回测中展现出卓越的绩效指标，年化收益率为7.38%，最大回撤仅为6.58%，夏普比率高达48.14%，波动率控制在7.62%，这些数据表明在中证VR指数上能够有效实现高收益与低风险的平衡。VR行业属于科技板块，通常具有较高的增长潜力和波动性，但当前策略通过布林线模型在短期周期内精准定位买卖点，降低了市场波动的影响，显示出较强的适应性。与其他策略相比，当前策略的持仓天数较少、持仓占比低，这减少了交易频率，虽然不完全符合典型的中长线操作风格，但其优异的回报和风险控制能力显著优于其他选项，例如其他策略面临高达43.92%的最大回撤和较低的夏普比率，增加了投资风险。因此，综合考虑指数的行业特性、策略的绩效指标如收益率、回撤和夏普比率，以及操作频率的适度性，当前策略是最适合的选择，能够稳健应对VR市场的波动并提供可靠的回报。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01