策略参数

参数编号

5e8ed49c98c80cbce279b41e14c0d607

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

3.0

回测天数

1212

持仓天数

269

持仓率

22.19 %

年化收益率（不含分红）

9.98 %

夏普比率

0.48

最大回撤

12.24 %

卡玛比率

2.48

索提诺比率

0.35

波动率

13.79 %

策略说明

当前策略针对港股通高息精选指数（930839）展现出卓越的综合表现，特别适合中长线投资风格。该策略的年化收益率达到9.98%，同时最大回撤控制在12.24%，波动率为13.79%，夏普比率高达48.11%，这些指标表明在风险调整后收益方面具有显著优势，能有效应对高息股市场的稳定性和潜在波动。作为中线布林线策略，其持仓占比为22.19%，持仓天数269天，操作频率相对较低，减少了频繁交易的风险，符合较少操作频率的个人偏好。相比之下，其他策略存在不足：例如，一些策略虽然收益率相似，但持仓占比超过68%，导致高回撤和频繁交易，不适合长线持有；另一些策略持仓占比更低但收益率和夏普比率显著较差，未能充分利用高息指数的稳定分红特性。港股通高息精选指数涉及分红稳定的股票，通常波动较小，当前策略通过合理的参数设置（如period=15, std=3.0）有效捕捉中线估值机会，在收益与风险之间取得平衡，避免了过度交易带来的成本和不稳定性。因此，选择当前策略能兼顾优异的绩效指标和适配的投资风格，为高息指数提供稳健的中线操作方案。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01