基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
515400 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 富国中证大数据产业ETF 场内基金
516000 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证大数据产业ETF 场内基金
516700 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 华宝大数据ETF 场内基金
018134 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 场外基金
018135 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 场外基金
020335 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 场外基金
020336 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 场外基金
023779 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 场外基金

策略参数

参数编号
5e219c324da61a1ddb39474ea9db6735
PE权重
0.334
PB权重
0.333
DRY权重
0.333
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1997
持仓天数
286
持仓率
14.32 %
年化收益率（不含分红）
19.70 %
夏普比率
1.20
最大回撤
11.18 %
卡玛比率
2.50
索提诺比率
1.02
波动率
12.89 %

策略说明

当前策略基于估值模型，专注于长线投资，非常适合中长线操作和较少交易频率的个人风格，针对中证数据指数（代码930902），该指数涉及数据科技行业，通常具有成长性和估值波动特点。策略在回测中表现出卓越的综合指标：年化收益率达到19.70%，在所有策略中最高，同时最大回撤保持在11.18%的低位，与多个优秀策略持平，显示有效的风险控制能力；夏普比率为119.94%和Calmar比率为250.04%，均为最高值，表明风险调整后收益优异，优于其他策略如编号0和6的较高但略低的夏普比率。波动率为12.89%，处于可接受范围，未显著增加风险。策略参数中卖出阈值为0.95，较高阈值意味着仅在估值极高时卖出，减少了交易频率，持仓占比14.32%适中，进一步支持少操作偏好，而其他策略如价值防御型（编号5和7）虽持仓占比高但最大回撤达19.67%，风险较高，或等权重策略如编号2和9在收益率和风险调整指标上稍逊。综合考虑指数数据的高收益、低回撤和风险调整优势，以及策略设计对长线持有的强化，当前策略提供了最佳平衡，更适合在该行业指数中实现稳健增长。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-11-20 2644.69 buy 37.81161497188706 99999.99999999999
2019-03-11 3848.84 sell 37.81161497188706 145530.8561683978
2022-10-10 2089.3483 buy 69.65370788987063 145530.8561683978
2023-04-03 3839.97 sell 69.65370788987063 267468.1486858665

策略参数

参数编号
8776040d238adae9037c3cbe94329e3f
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
3.0
回测天数
1961
持仓天数
123
持仓率
6.27 %
年化收益率（不含分红）
11.77 %
夏普比率
0.76
最大回撤
8.68 %
卡玛比率
2.55
索提诺比率
0.35
波动率
10.74 %

策略说明

当前策略基于布林线模型，应用于中证数据指数，该指数代表数据相关行业，通常具有较高成长性和一定波动性。当前策略在回测中表现出优秀的风险调整后收益，年化收益率达11.77%，同时最大回撤仅为8.68%，夏普比率为75.60%，显示其在控制下行风险的同时获得了稳定的回报。波动率保持在10.74%的低水平，进一步证明了策略的稳健性。持仓占比为6.27%，持仓天数123天，表明操作频率较低，符合中长线投资偏好，减少了交易成本和市场噪音的影响。与其他策略相比，其他策略虽然可能有更高的收益率，如某些策略年化收益率超过13%或14%，但伴随显著更高的最大回撤（超过19%至30%）和波动率（超过14%至21%），夏普比率也相对较低（低于71%）。此外，一些策略的持仓占比高达12%至32%，意味着更频繁的交易，与较少操作频率的风格不符。当前策略在收益、风险和操作频率之间取得了最佳平衡，特别适合追求稳健增长且偏好低交易频率的投资者。因此，选择当前策略作为最适合操作的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2019-01-30 2462.87 buy 40.603036295054146 100000.0
2019-02-11 2662.05 sell 40.603036295054146 108087.31276924889
2020-02-03 3527.29 buy 30.643160264466175 108087.31276924889
2020-02-21 4704.61 sell 30.643160264466175 144164.11821181022
2020-09-09 3986.73 buy 36.16099364938439 144164.11821181022
2020-10-12 4169.39 sell 36.16099364938439 150769.28531180677
2022-04-25 2047.8335 buy 73.62380062236836 150769.28531180677
2022-05-20 2306.6332 sell 73.62380062236836 169823.10282573555
2022-05-24 2218.4523 buy 76.55026111029548 169823.10282573555
2022-05-31 2351.7277 sell 76.55026111029548 180025.36949531463
2022-09-19 2279.3062 buy 78.98252963788482 180025.36949531463
2022-10-17 2301.6235 sell 78.98252963788482 181788.0463040022