基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
159788 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证港股通中国100ETF 场内基金
019408 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 场外基金
019409 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 场外基金

策略参数

参数编号
20c8c929eb98b6592546191b67f5a0f7
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
3.0
回测天数
1715
持仓天数
276
持仓率
16.09 %
年化收益率（不含分红）
8.12 %
夏普比率
0.33
最大回撤
17.29 %
卡玛比率
1.23
索提诺比率
0.24
波动率
15.22 %

策略说明

当前策略基于布林线模型，专注于港股通中国100指数（代码930957），该指数代表中国大型优质公司，具有长期增长潜力但需应对市场波动。在回测中，当前策略表现出最高的夏普比率33.37%，这表明其风险调整后收益最为优秀，年化收益率8.12%也处于较高水平，而最大回撤17.29%相对可控，有助于管理下行风险。持仓天数276天（持仓占比16.09%）操作频率较低，符合中长线投资风格，减少频繁交易带来的成本和不稳定性。相比之下，其他策略虽然有些收益率更高（如8.40%），但最大回撤高达25.13%，风险过高；或夏普比率较低（如17.33%-28.98%），收益风险平衡不佳；或持仓天数更多（如422天），可能增加操作复杂性。综合评估指数行业特性（中国股票市场波动性）、策略指标（收益、风险、持仓）和偏好（稳健、低频操作），当前策略在保证较好收益的同时，有效控制了风险，最适合长期稳健投资。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2019-08-02 3272.54 buy 30.557304112401987 100000.0
2019-08-19 3304.99 sell 30.557304112401987 100991.58451844743
2019-11-29 3421.16 buy 29.519690548950482 100991.58451844743
2019-12-11 3519.88 sell 29.519690548950482 103905.76836943983
2020-02-24 3564.41 buy 29.150902497030316 103905.76836943983
2020-03-05 3534.4 sell 29.150902497030316 103030.94978550395
2020-03-09 3423.16 buy 30.098198677684934 103030.94978550395
2020-04-06 3307.29 sell 30.098198677684934 99543.4715047206
2020-05-22 3309.7 buy 30.076282292872648 99543.4715047206
2020-06-01 3474.12 sell 30.076282292872648 104488.61383931473
2020-09-07 3787.66 buy 27.586587454870482 104488.61383931473
2020-10-06 3809.06 sell 27.586587454870482 105078.96681084896
2021-03-24 4385.3 buy 23.961637017045344 105078.96681084896
2021-04-01 4564.84 sell 23.961637017045344 109381.03912088927
2021-07-26 3761.95 buy 29.0756227809751 109381.03912088927
2021-08-10 4124.23 sell 29.0756227809751 119914.55574198092
2022-01-05 3529.74 buy 33.97263133884675 119914.55574198093
2022-01-11 3759.12 sell 33.97263133884675 127707.1979184856
2022-03-07 3138.77 buy 40.68702004877248 127707.1979184856
2022-03-30 3220.11 sell 40.68702004877248 131016.68012925277
2022-07-29 2962.95 buy 44.21832299878593 131016.68012925277
2022-08-26 2929.01 sell 44.21832299878593 129515.91024667399
2022-10-24 2230.69 buy 58.06091848113094 129515.91024667399
2022-11-04 2440.55 sell 58.06091848113094 141700.5745991241
2023-09-21 2647.72 buy 53.51796058462531 141700.5745991241
2023-10-11 2657.73 sell 53.51796058462531 142236.28938457623
2023-11-29 2493.46 buy 57.04374218338222 142236.28938457623
2023-12-28 2430.65 sell 57.04374218338222 138653.371938038
2024-01-17 2201.6 buy 62.97845745732104 138653.371938038
2024-02-16 2291.36 sell 62.97845745732104 144306.31827940716