基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
159851 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 华宝中证金融科技主题ETF 场内基金
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证金融科技主题ETF 场内基金
516860 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 博时金融科技ETF 场内基金
013478 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 场外基金
013477 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 场外基金
023536 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时中证金融科技主题ETF联接A 场外基金
023884 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 场外基金
023885 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 场外基金
023537 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时中证金融科技主题ETF联接C 场外基金
159103 汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证金融科技主题ETF 场内基金
159299 易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证金融科技主题ETF 场内基金
515720 富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 富国中证金融科技主题ETF 场内基金
563670 鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 鹏华中证金融科技主题ETF 场内基金
563570 兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 兴业中证金融科技ETF 场内基金

策略参数

参数编号
19f96046a90886cbeff5e688390d7b7c
PE权重
0.2
PB权重
0.3
DRY权重
0.5
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1747
持仓天数
392
持仓率
22.44 %
年化收益率（不含分红）
6.70 %
夏普比率
0.24
最大回撤
29.68 %
卡玛比率
0.69
索提诺比率
0.19
波动率
17.68 %

策略说明

在金融科技指数的估值策略中，当前策略因其卓越的风险调整后回报而被选中。该策略实现了6.70%的年化收益率，是所有策略中最高的，同时夏普比率达到24.23%，显著优于其他策略的约13.57%，表明在控制风险的同时获得了更优的收益。最大回撤为29.68%，与其他策略相似，但Calmar比率为68.99%，显示回撤恢复能力较强，波动率17.68%在合理范围内，不影响长期持有。持仓天数392天和持仓占比22.44%反映了较低的操作频率，符合中长线投资风格，适合金融科技行业这类需要稳定估值的领域。此外，该策略采用高股息配置，权重侧重于股息收益率，这可能在金融科技板块中提供额外的收益稳定性和防御性。相比其他策略，如价值防御或均衡型配置，当前策略在收益率、夏普比率等关键指标上全面领先，且操作频率适中，因此是最适合操作的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2022-03-07 2084.4063 buy 47.975291573432685 100000.0
2023-04-03 2564.91 sell 47.975291573432685 123052.30510961323
2024-01-31 1551.54 buy 79.30978583189169 123052.30510961323

策略参数

参数编号
92f9f92c2894b73edeae6974e7862c76
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
2.5
回测天数
1704
持仓天数
675
持仓率
39.61 %
年化收益率（不含分红）
17.09 %
夏普比率
0.67
最大回撤
32.99 %
卡玛比率
0.86
索提诺比率
0.72
波动率
22.13 %

策略说明

当前策略针对金融科技指数，该行业通常具有较高的成长性和波动性，因此需要平衡收益与风险管理。当前策略在回测中表现出较高的年化收益率和适中的最大回撤，同时持仓占比较高，表明持仓时间较长、交易频率较低，这符合中长线操作偏好，有助于减少交易成本和时间投入。夏普比率和波动率指标显示该策略在风险调整后收益上表现稳定，优于其他高持仓占比策略中风险过高的选项。尽管其他策略可能有更高的夏普比率或更低的最大回撤，但它们的持仓占比较低，意味着更频繁的交易，不适合偏好较少操作的用户。综合考虑指数特性和个人操作风格，当前策略在收益、风险和操作频率之间达到了较好的平衡，是较为合适的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2019-08-05 1712.54 buy 58.39279666460346 100000.0
2019-08-19 1842.96 sell 58.39279666460346 107615.58854099759
2019-09-26 1974.62 buy 54.499391549258895 107615.58854099759
2019-10-28 2024.04 sell 54.499391549258895 110308.94847136197
2019-11-25 1797.59 buy 61.364909946852165 110308.94847136197
2019-12-09 1906.15 sell 61.364909946852165 116970.72309519225
2020-02-03 1847.26 buy 63.32120172319666 116970.72309519225
2020-02-14 2233.39 sell 63.32120172319666 141420.93871657018
2020-03-09 2231.33 buy 63.37966088233035 141420.93871657018
2020-04-07 2007.48 sell 63.37966088233035 127233.40162806053
2020-05-22 1925.97 buy 66.06198519606252 127233.40162806054
2020-06-09 2007.85 sell 66.06198519606252 132642.55697591414
2020-07-24 2390.52 buy 55.48690534942779 132642.55697591414
2020-08-04 2584.71 sell 55.48690534942779 143417.5591257195
2020-09-09 2316.43 buy 61.91318499834638 143417.5591257195
2020-10-09 2507.84 sell 61.91318499834638 155268.361866253
2020-10-30 2215.81 buy 70.07295836116499 155268.361866253
2020-11-09 2347.73 sell 70.07295836116499 164512.3865332579
2020-12-22 2100.44 buy 78.32282118663609 164512.3865332579
2021-01-04 2215.25 sell 78.32282118663609 173504.62963369561
2021-01-28 2021.115 buy 85.8459957170649 173504.62963369561
2021-02-18 2140.5678 sell 85.8459957170649 183759.17419088702
2021-03-09 1884.4021 buy 97.51590395218038 183759.17419088702
2021-03-25 1997.1397 sell 97.51590395218038 194752.88316428632
2021-07-01 2219.6113 buy 87.74188668272068 194752.88316428632
2021-07-12 2311.5313 sell 87.74188668272068 202818.117388162
2021-07-26 2147.3562 buy 94.45015102206239 202818.117388162
2021-08-18 2173.7232 sell 94.45015102206239 205308.4845201607
2021-08-30 2104.3238 buy 97.5650631904466 205308.4845201607
2021-09-03 2232.4251 sell 97.5650631904466 217806.69594943905
2021-09-29 2124.5543 buy 102.51877108974766 217806.69594943905
2021-11-11 2132.5546 sell 102.51877108974766 218626.87687378837
2022-01-11 2275.386 buy 96.08342359221177 218626.87687378837
2022-01-17 2384.6497 sell 96.08342359221177 229125.3072441407
2022-01-27 2169.1038 buy 105.63132444106212 229125.3072441407
2022-02-21 2252.9925 sell 105.63132444106212 237986.58173077964
2022-02-24 2159.3782 buy 110.21069941836943 237986.58173077964
2022-03-31 2069.8767 sell 110.21069941836943 228122.55881678642
2022-04-11 1944.2533 buy 117.33170714782194 228122.55881678642
2022-05-18 1634.6802 sell 117.33170714782194 191799.818506743
2022-07-06 1773.9998 buy 108.1171590361752 191799.818506743
2022-07-20 1799.0026 sell 108.1171590361752 194503.0502106927
2022-08-24 1769.9626 buy 109.89105092429223 194503.0502106927
2022-09-09 1807.2424 sell 109.89105092429223 198599.76661094013
2022-09-19 1673.5889 buy 118.66699558711231 198599.76661094013
2022-10-13 1729.1145 sell 118.66699558711231 205188.8227411119
2022-12-19 1786.24 buy 114.87192244105601 205188.8227411119
2023-01-03 1920.22 sell 114.87192244105601 220579.36290976458
2023-02-27 2102.55 buy 104.91040066099002 220579.36290976458
2023-03-13 2141.17 sell 104.91040066099002 224631.00258329202
2023-04-21 2258.33 buy 99.46774943577424 224631.00258329202
2023-06-01 2242.82 sell 99.46774943577424 223088.2577895432
2023-08-21 2184.36 buy 102.12980359901444 223088.2577895432
2023-10-10 2101.21 sell 102.12980359901444 214596.16462028513
2023-10-20 1937.31 buy 110.7701733952156 214596.16462028513
2023-11-06 2091.38 sell 110.7701733952156 231662.525235286
2023-11-24 2058.73 buy 112.52690990818904 231662.525235286
2023-12-11 2151.93 sell 112.52690990818904 242150.03323872923
2023-12-20 2014.03 buy 120.23159200147427 242150.03323872923
2024-02-22 1737.94 sell 120.23159200147427 208955.2930030422
2024-03-27 1720.82 buy 121.42774549519544 208955.2930030422