策略参数

参数编号

290f06c6f29a2165d9b6bcd2be23504b

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

25

BB标准差

3.0

回测天数

1663

持仓天数

560

持仓率

33.67 %

年化收益率（不含分红）

10.21 %

夏普比率

0.52

最大回撤

23.55 %

卡玛比率

1.02

索提诺比率

0.52

波动率

13.68 %

策略说明

当前策略在大湾区指数（股票代码931000）的回测中展现出优异的综合表现，尤其适合中长线操作风格。该策略实现了10.21%的年化收益率，是所有策略中最高的，同时夏普比率达到51.52%，表明风险调整后的收益能力突出，远高于其他策略（如其他策略的夏普比率多在15%至42%之间）。波动率控制在13.68%，属于适中水平，结合最大回撤23.55%，在可接受范围内，优于一些高波动、高回撤的策略（如其他策略最大回撤可达25.35%）。从操作频率角度看，持仓占比33.67%和持仓天数560天，在回测期内提供了稳定的持有期，减少了频繁交易的风险，符合较少操作频率的偏好。尽管其他策略如持仓占比最低的策略有更低的最大回撤和波动率，但年化收益率仅5.12%，夏普比率也较低，收益潜力不足；而持仓占比高的策略虽然操作更少，但夏普比率和收益率相对逊色。综合考虑大湾区指数作为区域股票指数的特性，涉及多元化行业，当前策略在收益性、风险控制和操作平衡上表现最佳，因此是最适合的选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01