| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 513750 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金 | 广发中证港股通非银ETF | 场内基金 |
| 020500 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 场外基金 |
当前策略针对港股通非银指数，采用长线估值模型，基于市盈率、市净率和股息率等指标进行配置，适合金融行业的中长期投资。在回测中，该策略的年化收益率最高（9.59%），夏普比率（35.43%）和Sortino比率（40.94%）也显著领先，表明风险调整后的回报优异。虽然所有策略的最大回撤相同（44.17%），但当前策略的Calmar比率最高（53.05%），体现了收益与回撤的更好平衡。波动率略高但处于合理区间，不影响整体优势。其他策略在收益率和风险调整指标上均表现较差，而当前策略的持仓天数和占比适中，操作频率较低，符合中长线投资风格，因此是最适合的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2652.1 | buy | 37.705968854869724 | 99999.99999999999 |
| 2021-01-18 | 4373.8 | sell | 37.705968854869724 | 164918.3665774292 |
| 2021-07-26 | 3419.7 | buy | 48.22597496196427 | 164918.3665774292 |
| 2023-01-09 | 3110.59 | sell | 48.22597496196427 | 150011.23545693644 |
当前策略针对港股通非银指数，该指数属于金融非银行板块，通常具有中等波动性和成长潜力，适合中线趋势跟踪。在回测中，当前策略展现出最高的年化收益率19.55%和夏普比率88.31%，表明风险调整后回报卓越，同时波动率17.89%相对可控，Calmar比率117.34%进一步证实了回报与回撤的平衡。尽管最大回撤26.72%较高，但考虑到指数行业特性，这种回撤在可接受范围内，且策略持仓占比27.82%和持仓天数436天显示持仓稳定，操作频率较低，符合中长线投资偏好。其他策略中，如编号2-7虽然最大回撤较低，但收益率和夏普比率显著不足，持仓占比仅2-4%，可能导致频繁交易，不符合稳健操作风格；而编号9等策略持仓占比和收益较低，未能充分利用指数潜力。因此，当前策略在收益性、风险控制和操作稳健性上取得最佳综合表现，是最适合的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | 3382.94 | buy | 29.56008678841481 | 100000.0 |
| 2020-07-07 | 3854.93 | sell | 29.56008678841481 | 113952.0653632639 |
| 2021-07-27 | 3441.47 | buy | 33.11145102623702 | 113952.06536326392 |
| 2021-10-22 | 3572.57 | sell | 33.11145102623702 | 118292.97659280359 |
| 2021-11-30 | 3260.05 | buy | 36.28563261078928 | 118292.97659280359 |
| 2022-01-21 | 3587.98 | sell | 36.28563261078928 | 130192.12409485971 |
| 2022-04-25 | 2790.94 | buy | 46.64812718828055 | 130192.12409485971 |
| 2022-06-28 | 3146.51 | sell | 46.64812718828055 | 146778.79867919663 |
| 2022-10-24 | 2101.71 | buy | 69.83779811638934 | 146778.79867919663 |
| 2023-01-06 | 3143.87 | sell | 69.83779811638934 | 219560.95836417293 |
| 2024-01-17 | 2135.01 | buy | 102.83837469809177 | 219560.95836417293 |