| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 512710 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证军工龙头ETF | 场内基金 |
当前策略针对军工龙头指数（代码931066），采用等权重估值模型，在长达1512天的回测期内展现出优异的综合性能。夏普比率高达55.22%，为所有策略中最高，表明风险调整后的回报非常出色；年化收益率9.73%处于较高水平，同时波动率11.32%相对较低，最大回撤为14.77%，Calmar比率171.72%体现了良好的回报与回撤平衡。持仓天数72天，操作频率较低，符合中长线投资偏好，适合军工行业作为防御性板块的周期性特点。与其他策略相比，如高股息或均衡型策略，当前策略在夏普比率和波动率上更具优势，虽然收益率略低于最高值，但综合考虑风险控制、收益稳定性和操作简洁性，更符合稳健的长期投资目标，能有效捕捉估值驱动的机会。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 2814.6485 | buy | 35.5284150045734 | 100000.0 |
| 2022-07-06 | 3830.0813 | sell | 35.5284150045734 | 136076.71792765596 |
| 2024-01-22 | 2194.14 | buy | 62.018247663164594 | 136076.71792765596 |
当前策略针对军工龙头指数，该行业具有政策驱动和周期性特点，波动性较高，因此需要策略在风险控制与收益间取得平衡。选择当前策略主要基于其出色的风险调整后收益，夏普比率高达79.79%，年化收益率14.12%，表明在承受单位风险时回报最优，尽管最大回撤14.80%相对较高，但夏普比率的高值补偿了这一风险，适合应对军工行业的潜在波动。从操作风格考虑，持仓天数210天和持仓占比14.25%意味着中长线持仓，减少了频繁交易，符合稳健投资偏好，避免因短期市场噪音导致过多操作成本。与其他策略相比，那些最大回撤较低的策略如6.46%虽然风险小，但年化收益率和夏普比率显著偏低，且持仓天数不足100天可能导致更高交易频率和不稳定性；而持仓天数最高的策略尽管操作频率低，但最大回撤超过22%和较低的夏普比率使风险过高，不适合稳健配置。因此，当前策略在收益性、风险管理和操作频率上综合表现最佳，能够有效捕捉军工行业的中长期机会，同时控制下行风险，是较为理想的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | 3276.2899 | buy | 30.522329541106846 | 100000.0 |
| 2021-03-31 | 3388.8719 | sell | 30.522329541106846 | 103436.26490439688 |
| 2021-07-02 | 3518.6825 | buy | 29.396305266075267 | 103436.26490439688 |
| 2021-11-03 | 4335.0686 | sell | 29.396305266075267 | 127434.99991497752 |
| 2022-04-25 | 2814.6485 | buy | 45.27563563087097 | 127434.99991497752 |
| 2022-06-27 | 3764.5434 | sell | 45.27563563087097 | 170442.09529500015 |