| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 501060 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | 中金中证优选300指数(LOF)A | 场内基金 |
| 501061 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | 中金中证优选300指数(LOF)C | 场内基金 |
| 023711 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) | 中金中证优选300指数(LOF)B | 场外基金 |
当前策略针对中金300指数，采用长线估值模型，侧重于高股息策略，通过市盈率、市净率和股息收益率的加权组合进行投资决策。在回测结果中，该策略表现出良好的综合性能，年化收益率为5.93%，夏普比率为23.63%，表明风险调整后收益较高；波动率为10.73%，相对较低，有助于控制投资风险；最大回撤为13.25%，处于适中水平，体现了较好的下行保护。此外，持仓占比为43.84%，暗示操作频率较低，符合中长线投资风格，适合追求稳定收益和减少交易成本的偏好。其他策略中，虽然有的策略如编号5在年化收益率和夏普比率上略高，但最大回撤和波动率也显著增加，可能带来更高的风险，不适合风险厌恶的长期投资者；而其他如编号2至4等策略在夏普比率和收益上较低，未能提供足够吸引力。考虑到中金300作为宽基指数代表中国A股市场的大中盘股票，估值策略适合长期布局，当前策略在收益与风险间取得了较佳平衡，同时高股息策略有助于增加现金流入和组合稳定性，因此是更合适的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 3319.13 | buy | 30.128377014458607 | 100000.0 |
| 2020-07-10 | 4135.35 | sell | 30.128377014458607 | 124591.38388674142 |
| 2020-12-11 | 4066.78 | buy | 30.636371745395966 | 124591.38388674142 |
| 2021-11-05 | 4147.2 | sell | 30.636371745395966 | 127055.16090250615 |
| 2023-01-10 | 3802.45 | buy | 33.41402540533239 | 127055.16090250613 |
| 2023-08-11 | 3792.42 | sell | 33.41402540533239 | 126720.01822769066 |
当前策略针对中金300这一大盘宽基指数，提供了较高的年化收益率和优秀的夏普比率，同时持仓占比合理，减少了频繁交易，符合中长线投资风格。该指数代表中国A股市场的大盘股，波动性适中，适合布林线模型的中线操作。当前策略在收益率、风险调整后收益和操作频率之间取得了良好平衡：年化收益率突出，夏普比率高，表明风险调整后收益优异；最大回撤控制在中等水平，波动率适中，确保了稳健性。持仓占比相对较高，意味着较少的买卖操作，契合更倾向于中长线、较少操作频率的个人偏好。相比之下，其他策略在综合表现上有所不足，例如有的策略虽然最大回撤较低但收益率和持仓占比不理想，导致交易频繁；有的策略持仓占比高但最大回撤较大，增加了风险。因此，当前策略在指数数据指标和投资风格方面均表现卓越，是更适合长期操作的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-22 | 3385.43 | buy | 29.53834520282505 | 100000.0 |
| 2020-07-07 | 4108.68 | sell | 29.53834520282505 | 121363.60816794322 |
| 2020-10-26 | 3992.85 | buy | 30.395233521906214 | 121363.60816794322 |
| 2020-11-06 | 4183.63 | sell | 30.395233521906214 | 127162.4108192525 |
| 2021-01-28 | 4223.11 | buy | 30.11108183761553 | 127162.4108192525 |
| 2021-02-18 | 4516.12 | sell | 30.11108183761553 | 135985.25890849225 |
| 2021-04-12 | 4158.08 | buy | 32.70385824911792 | 135985.25890849225 |
| 2021-07-14 | 4195.1 | sell | 32.70385824911792 | 137195.9557408746 |
| 2021-07-26 | 3976.17 | buy | 34.50454979059613 | 137195.9557408746 |
| 2021-09-01 | 4475.16 | sell | 34.50454979059613 | 154413.38104088418 |
| 2021-10-28 | 4213.45 | buy | 36.647730729184914 | 154413.38104088418 |
| 2021-12-08 | 4331.64 | sell | 36.647730729184914 | 158744.77633576657 |
| 2022-03-08 | 3991.56 | buy | 39.770109013961104 | 158744.77633576657 |
| 2022-04-07 | 4142.73 | sell | 39.770109013961104 | 164756.82371540708 |
| 2022-04-20 | 3905.24 | buy | 42.188655169824926 | 164756.82371540708 |
| 2022-05-23 | 3800.15 | sell | 42.188655169824926 | 160323.2179436102 |
| 2022-08-02 | 3658.33 | buy | 43.82415417515921 | 160323.2179436102 |
| 2022-09-14 | 3785.88 | sell | 43.82415417515921 | 165912.98880865175 |
| 2022-10-24 | 3437.87 | buy | 48.26040217013783 | 165912.98880865175 |
| 2022-11-15 | 3589.4 | sell | 48.26040217013783 | 173225.88754949273 |
| 2022-12-19 | 3640.63 | buy | 47.581294322546576 | 173225.88754949273 |
| 2023-01-06 | 3797.81 | sell | 47.581294322546576 | 180704.7153911106 |
| 2023-02-03 | 3780.42 | buy | 47.80016913229498 | 180704.7153911106 |
| 2023-02-22 | 3878.65 | sell | 47.80016913229498 | 185400.12600497593 |
| 2023-05-24 | 3798.98 | buy | 48.80260649042004 | 185400.12600497593 |
| 2023-07-26 | 3837.27 | sell | 48.80260649042004 | 187268.7778074941 |
| 2023-08-11 | 3792.42 | buy | 49.3797569381804 | 187268.7778074941 |
| 2023-09-05 | 3794.25 | sell | 49.3797569381804 | 187359.142762691 |
| 2023-10-19 | 3583.67 | buy | 52.281360382705714 | 187359.142762691 |
| 2024-01-02 | 3558.82 | sell | 52.281360382705714 | 186059.95095718076 |
| 2024-01-22 | 3458.88 | buy | 53.791964727651944 | 186059.95095718076 |
| 2024-01-26 | 3639.84 | sell | 53.791964727651944 | 195794.14489429665 |