策略参数

参数编号

ebf0c31adc0a2ee27000239b8fbd9698

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

25

BB标准差

3.0

回测天数

1046

持仓天数

289

持仓率

27.63 %

年化收益率（不含分红）

4.78 %

夏普比率

0.13

最大回撤

13.50 %

卡玛比率

2.35

索提诺比率

0.11

波动率

14.13 %

策略说明

当前策略在风险控制方面表现突出，最大回撤为13.50%，波动率为14.13%，均为所有策略中最低水平，这表明在CS消费50指数这类消费行业投资中能有效管理下行风险，提供更稳定的投资体验。持仓占比仅27.63%，操作频率较低，更符合中长线操作和较少交易频率的个人风格偏好。尽管年化收益率4.78%相对其他策略稍低，但夏普比率12.93%和Calmar比率234.62%显示风险调整后收益尚可，在消费行业稳定增长的背景下，该策略通过布林线模型实现了中线估值与风险控制的平衡。与其他策略相比，当前策略在最大回撤和波动率上的优势使其更适合追求稳健回报的投资者，同时避免了高回撤可能带来的心理压力，综合指标更贴近长期投资目标。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01