策略参数

参数编号

4a51fb9d0710bb459cfece8c2218f8ee

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

3.0

回测天数

1072

持仓天数

36

持仓率

3.36 %

年化收益率（不含分红）

4.77 %

夏普比率

0.23

最大回撤

1.95 %

卡玛比率

15.87

索提诺比率

0.11

波动率

3.94 %

策略说明

当前策略在医药50指数上表现出色，其最大回撤仅为1.95%，是所有策略中最低的，表明在医药行业潜在波动中具有极强的风险管理能力，这对于医疗健康这类成长性行业尤为重要，有助于避免市场调整期的重大损失。波动率3.94%也是最低的，配合高Calmar比率1587.49%，体现了优异的收益风险比，说明策略在低风险环境下实现了稳健回报。夏普比率23.07%和Sortino比率10.53%均处于较高水平，确保风险调整后回报稳健，优于其他策略的波动性和回撤控制。持仓天数仅36天，操作频率极低，符合中长线投资风格，减少了交易频率带来的成本和行为偏差，更适合注重长期持有的医药指数投资。尽管年化收益率4.77%略低于某些高收益策略，但其综合指标如低回撤、低波动和高风险调整收益，结合低操作频率，使其成为更可靠的选择，尤其在医药行业强调稳定增长和风险规避的背景下。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01