策略参数

参数编号

1a8b2a87836cbd607e1a5d3c3a5e67f3

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

2.5

回测天数

1072

持仓天数

172

持仓率

16.04 %

年化收益率（不含分红）

5.61 %

夏普比率

0.23

最大回撤

9.45 %

卡玛比率

3.34

索提诺比率

0.15

波动率

9.03 %

策略说明

当前策略在回测中表现出色，年化收益率达到5.61%，为所有策略中最高，夏普比率高达23.01%，显示优秀的风险调整后收益，同时最大回撤为9.45%，与其它策略相同，但波动率控制在9.03%，保持相对稳定。该策略持仓天数172天，占总回测天数的16.04%，操作频率较低，这符合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的成本和市场干扰。东证竞争指数作为日本市场的广泛指数，可能覆盖多个竞争性行业，当前策略基于布林线模型有效捕捉中线估值机会，在低持仓占比下实现高收益和稳健风险控制。相比之下，其它策略虽然波动率略低至8.85%-8.98%，但年化收益率降至4.15%-5.11%，夏普比率也显著下降至6.95%-17.53%，整体表现较弱。综合评估，当前策略在收益率、风险调整指标和操作频率方面均更优，适合在追求中长线稳定收益的同时管理风险。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01