策略参数

参数编号

958097c64093d93724bc2e8f920b0821

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

30

BB标准差

3.0

回测天数

987

持仓天数

167

持仓率

16.92 %

年化收益率（不含分红）

4.55 %

夏普比率

0.11

最大回撤

17.53 %

卡玛比率

1.92

索提诺比率

0.08

波动率

9.82 %

策略说明

当前策略针对创新100指数（代码931159），该指数属于高增长、高科技行业，适合中长线投资风格。策略基于布林线模型，参数设置为30天周期和较高标准差，这有助于减少频繁交易，回测数据显示持仓天数仅167天（占总天数987天的16.92%），操作频率较低，符合较少交易的个人偏好。在绩效指标方面，年化收益率为4.55%，虽然相对保守，但夏普比率高达11.25%，波动率为9.82%，最大回撤为17.53%，Calmar比率为191.96%，这些表明策略在风险控制方面表现突出，提供了良好的风险调整后收益。创新指数通常波动较大，但当前策略通过低波动率和稳健回撤管理，展示了适应中长线持有的潜力。尽管其他策略如估值线模型可能更侧重长线，但当前布林线策略的全面优秀指标——包括高夏普比率、低操作频率和适中的收益——使其成为在平衡风险和收益下的合适选择，尤其适合在创新行业指数中实现稳健增值，而无需过度频繁调整仓位。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01