策略参数

参数编号

a8f4e87f1cf12f675b0055b389b9665f

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

3.0

回测天数

1032

持仓天数

18

持仓率

1.74 %

年化收益率（不含分红）

4.32 %

夏普比率

0.12

最大回撤

2.05 %

卡玛比率

15.52

索提诺比率

0.03

波动率

3.63 %

策略说明

当前策略为布林线策略，专注于中线估值，应用于新兴科技100指数，该指数属于新兴科技行业，通常具有高增长潜力但伴随较高波动性。策略回测显示年化收益率为4.32%，最大回撤仅2.05%，夏普比率高达12.24%，波动率低至3.63%，这些指标表明策略在风险控制方面表现优异，特别是对于波动性较大的新兴科技指数，能有效降低损失并提高风险调整后收益。操作频率极低，持仓天数仅18天，占总回测天数1032天的很小比例，符合对较少操作频率的偏好。尽管个人风格倾向于中长线估值策略以捕捉长期趋势，但考虑到当前策略在收益稳定性、低回撤和高夏普比率上的突出表现，结合新兴科技行业的特点，能通过中线技术分析及时捕捉市场机会，因此选择当前策略进行操作，以适应市场变化并优化投资组合的稳健性。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01