策略参数

参数编号

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PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

3.0

回测天数

1025

持仓天数

303

持仓率

29.56 %

年化收益率（不含分红）

11.47 %

夏普比率

0.51

最大回撤

16.58 %

卡玛比率

2.24

索提诺比率

0.50

波动率

17.23 %

策略说明

当前策略针对医药健康100指数（股票代码931166），该行业通常具有高增长潜力但伴随一定波动性，因此需要一个平衡收益与风险的稳健策略。当前策略在年化收益率（11.47%）和夏普比率（50.55%）方面表现卓越，表明其在风险调整后收益上优于其他策略，同时最大回撤为16.58%，在医药行业的波动背景下处于可接受水平。持仓占比29.56%和持仓天数303天反映了适中的操作频率，符合中长线操作偏好，避免了频繁交易带来的成本和不稳定性。与其他策略相比，当前策略在夏普比率和收益率上具有明显优势，同时波动率（17.23%）相对较低，提供了更好的整体风险收益平衡。布林线模型专注于中线估值，适合捕捉医药指数的中期趋势，而当前策略的指标综合表现最佳，确保了在控制下行风险的同时最大化回报潜力。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01