基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
515580 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞中证科技100ETF 场内基金
008400 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C 场外基金
008399 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A 场外基金
010202 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 天弘中证科技100指数增强发起A 场外基金
010203 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 天弘中证科技100指数增强发起C 场外基金
022544 天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金 天弘中证科技100指数增强发起E 场外基金

策略参数

参数编号
f7944c37758cbfb3a3de324abd904572
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
3.0
回测天数
994
持仓天数
466
持仓率
46.88 %
年化收益率（不含分红）
8.20 %
夏普比率
0.34
最大回撤
21.61 %
卡玛比率
1.66
索提诺比率
0.40
波动率
16.46 %

策略说明

当前策略针对科技100指数（股票代码931187），该指数属于高成长性、波动性较大的科技行业，因此选择策略时需兼顾收益潜力和风险控制。当前策略的年化收益率达到8.20%，为所有策略中最高，夏普比率为33.59%，也是最优，表明其在风险调整后收益表现卓越，适合科技行业的增长特性。最大回撤为21.61%，虽非最低但在科技指数的历史波动范围内可接受；波动率16.46%适中，Calmar比率为166.47%，高值显示收益与回撤的良好平衡。持仓占比46.88%意味着适中的持仓时间，减少了频繁交易需求，符合中长线操作和较少操作频率的偏好。其他策略虽然在波动率或最大回撤上略有优势，如某个策略波动率低至14.33%，但收益率和夏普比率显著较低，无法在科技行业的高风险高回报环境中提供足够吸引力。综合指数数据指标和个人操作风格，当前策略在收益性、风险管理和操作频率上达到最佳平衡，是科技指数环境下最稳健的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2021-07-27 3625.6921 buy 27.580941029162403 100000.0
2021-09-07 3898.6632 sell 27.580941029162403 107528.79981176558
2021-09-16 3715.1582 buy 28.9432627153712 107528.79981176558
2021-10-29 3795.1705 sell 28.9432627153712 109844.61683112668
2021-12-07 3953.4115 buy 27.78476686050179 109844.61683112668
2021-12-13 4034.3196 sell 27.78476686050179 112092.62952675283
2022-01-25 3679.0407 buy 30.467896027014007 112092.62952675283
2022-02-23 3554.2755 sell 30.467896027014007 108291.29638536322
2022-03-07 3310.0832 buy 32.71558140452881 108291.29638536322
2022-05-20 3013.3088 sell 32.71558140452881 98582.14934338302
2022-08-02 3069.5171 buy 32.11650110806779 98582.14934338302
2022-08-11 3241.6353 sell 32.11650110806779 104109.98370440165
2022-09-15 2891.4735 buy 36.005857810698124 104109.98370440165
2022-10-14 2967.3702 sell 36.005857810698124 106842.70949290285
2022-12-19 2851.29 buy 37.47170911864554 106842.70949290284
2023-01-06 2974.83 sell 37.47170911864554 111471.96443742032
2023-02-17 3180.53 buy 35.048235494530886 111471.96443742032
2023-03-06 3170.1 sell 35.048235494530886 111106.41134121236
2023-04-24 3263.18 buy 34.04850830821847 111106.41134121236
2023-06-05 3134.54 sell 34.04850830821847 106726.41123244313
2023-07-20 3113.98 buy 34.27331300536392 106726.41123244313
2023-10-11 2947.51 sell 34.27331300536392 101020.93281644021
2023-10-19 2739.37 buy 36.87743270038009 101020.93281644021
2023-11-06 2894.81 sell 36.87743270038009 106753.16095538728
2023-12-05 2721.41 buy 39.22715098253747 106753.16095538728
2023-12-29 2731.56 sell 39.22715098253747 107151.31653786004
2024-01-29 2415.37 buy 44.36227846576717 107151.31653786004
2024-03-01 2781.05 sell 44.36227846576717 123373.71452722179
2024-03-27 2727.01 buy 45.24138691358733 123373.71452722179