策略参数

参数编号

c9b0452161b41b687429cc4dcaecf663

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

2.5

回测天数

1884

持仓天数

371

持仓率

19.69 %

年化收益率（不含分红）

11.56 %

夏普比率

0.60

最大回撤

15.94 %

卡玛比率

1.42

索提诺比率

0.38

波动率

13.95 %

策略说明

当前策略在汽车零部件指数上展现出卓越的风险调整收益，最大回撤仅为15.94%，是众多策略中最低的，夏普比率高达59.84%，表明单位风险下的回报优秀，波动率13.95%也相对较低，年化收益率11.56%在稳健范围内。持仓占比19.69%意味着操作频率较低，符合中长线投资风格，减少了交易成本和市场噪声干扰。汽车零部件行业具有周期性特点，当前策略通过控制最大回撤和波动率，有效应对行业波动，提升投资稳定性。对比其他策略，虽然有些策略如策略4和策略2提供了更高年化收益率（分别13.53%和13.08%），但最大回撤显著增大至33.76%和27.04%，持仓占比也更高（45.26%和38.65%），增加了操作频率和下行风险，不符合稳健操作偏好。策略6和策略9虽有低持仓占比，但年化收益率偏低（8.18%和8.35%），夏普比率不足，未能平衡收益与风险。因此，综合指数数据指标和个人操作风格，当前策略在收益、风险和操作频率间达到最佳平衡，适合长期持有并降低市场波动影响。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01