基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
562030 华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 场内基金
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 场内基金
562570 华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 场内基金
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 场外基金
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 场外基金
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 场外基金
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 场外基金
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 场外基金
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 场外基金
022384 华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 场外基金
022385 华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 场外基金
024050 华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 场外基金
024051 华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 场外基金

策略参数

参数编号
8528a11e397f0cb9bee59dd0664b6160
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
2.5
回测天数
1422
持仓天数
551
持仓率
38.75 %
年化收益率（不含分红）
16.32 %
夏普比率
0.68
最大回撤
29.33 %
卡玛比率
1.07
索提诺比率
0.70
波动率
20.05 %

策略说明

当前策略针对中证信创指数，该指数代表科技信创行业，通常具有高成长性和一定波动性，适合采用中线估值方法。从回测结果看，当前策略在年化收益率和夏普比率上表现优异，分别达到16.32%和68.11%，表明在风险调整后能实现较高回报，同时波动率控制在20.05%，属于可接受范围。尽管最大回撤为29.33%，但Calmar比率达到107.40%，显示回撤恢复能力较强。持仓占比为38.75%，意味着策略持仓时间较长、操作频率较低，这符合中长线操作风格，有助于减少交易成本和市场噪音影响。相比之下，其他策略在收益率、夏普比率或持仓占比上均有不足，例如一些策略收益率低于10%或夏普比率低于40%，难以平衡收益与风险。综合考虑指数行业特性和策略指标，当前策略在收益性、风险控制和操作频率上更为均衡，适合在科技信创这类波动市场中稳健运行。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2020-05-21 1715.65 buy 58.28694663830035 100000.0
2020-06-29 1879.74 sell 58.28694663830035 109564.3050738787
2020-09-09 1793.03 buy 61.105673119735144 109564.3050738787
2020-10-15 1866.1 sell 61.105673119735144 114029.29660873774
2021-01-26 1686.64 buy 67.60737122844101 114029.29660873776
2021-02-22 1621.53 sell 67.60737122844101 109627.38066805396
2021-03-09 1498.64 buy 73.15124424014704 109627.38066805396
2021-03-24 1524.02 sell 73.15124424014704 111483.95924686888
2021-04-12 1508.8 buy 73.88915644675828 111483.9592468689
2021-04-21 1560.97 sell 73.88915644675828 115338.75653869627
2021-07-23 1595.63 buy 72.2841489184186 115338.75653869627
2021-08-05 1641.12 sell 72.2841489184186 118626.96247299512
2021-08-17 1598.71 buy 74.20167664741894 118626.96247299513
2021-11-02 1583.3 sell 74.20167664741894 117483.5146358584
2022-01-07 1652.76 buy 71.08322722951814 117483.5146358584
2022-01-20 1692.87 sell 71.08322722951814 120334.66288003438
2022-01-27 1511.53 buy 79.6111641052671 120334.66288003436
2022-02-22 1544.78 sell 79.6111641052671 122981.7340865345
2022-03-07 1380.16 buy 89.10686738242994 122981.73408653452
2022-05-13 1105.76 sell 89.10686738242994 98530.80967679573
2022-05-24 1091.01 buy 90.31155505155382 98530.80967679573
2022-06-09 1195.11 sell 90.31155505155382 107932.24255766248
2022-08-02 1170.69 buy 92.19540831275783 107932.24255766248
2022-08-10 1247.65 sell 92.19540831275783 115027.60118141232
2022-09-26 1105.01 buy 104.09643458558051 115027.60118141232
2022-10-25 1294.78 sell 104.09643458558051 134781.98157271792
2022-12-20 1225.39 buy 109.99108983484271 134781.98157271792
2023-01-06 1350.44 sell 109.99108983484271 148536.367356565
2023-04-26 1617.28 buy 91.84332172324211 148536.367356565
2023-06-06 1645.64 sell 91.84332172324211 151141.04396063616
2023-07-12 1509.12 buy 100.15177319274555 151141.04396063616
2023-08-08 1528.89 sell 100.15177319274555 153121.04451665675
2023-10-20 1204.18 buy 127.15793695017086 153121.04451665675
2023-11-10 1353.73 sell 127.15793695017086 172137.51398755482
2023-11-24 1310.34 buy 131.36858676950627 172137.51398755482
2023-12-13 1309.34 sell 131.36858676950627 172006.14540078532
2024-01-08 1116.94 buy 153.99765914085387 172006.14540078532
2024-02-28 1134.73 sell 153.99765914085387 174745.7637569011
2024-03-26 1064.24 buy 164.19770329709567 174745.7637569011