策略参数

参数编号

5e8ed49c98c80cbce279b41e14c0d607

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

3.0

回测天数

814

持仓天数

122

持仓率

14.99 %

年化收益率（不含分红）

7.72 %

夏普比率

0.49

最大回撤

6.54 %

卡玛比率

6.69

索提诺比率

0.32

波动率

8.22 %

策略说明

当前策略在针对300质量低波指数的回测中表现突出，该指数强调质量因子和低波动特性，适合稳健投资，要求策略在收益与风险间取得平衡。当前策略实现了最高的年化收益率7.72%，同时最大回撤最低为6.54%，夏普比率高达49.36%，波动率最低为8.22%，这些指标共同表明其在风险调整后收益和下行控制方面全面优秀。持仓天数仅122天，操作频率较低，减少了交易频率和市场干扰，符合中长线操作偏好，有利于长期资产增值。其他策略在年化收益率、夏普比率或最大回撤上均不及当前策略，且部分策略持仓天数较高、操作更频繁，增加了不确定性和成本，不适用于追求稳健和较少交易的风格。因此，综合考虑指数特性、回测指标和操作频率，当前策略为最优选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01