策略参数

参数编号

4bdffd0fa4896e460e9aefc90e9d17ae

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

30

BB标准差

3.0

回测天数

793

持仓天数

151

持仓率

19.04 %

年化收益率（不含分红）

6.76 %

夏普比率

0.32

最大回撤

13.98 %

卡玛比率

3.17

索提诺比率

0.27

波动率

10.24 %

策略说明

当前策略针对科技50指数，该指数属于科技行业，具有高增长潜力但通常伴随较高波动性，因此在策略选择上需兼顾收益与风险控制。当前策略在回测中表现突出，年化收益率达到6.76%，最大回撤仅为13.98%，夏普比率为32.48%，波动率低至10.24%，这些指标综合展示了优秀的风险调整收益，特别是在控制下行风险和保持稳定回报方面。此外，策略持仓占比为19.04%，表明操作频率较低，持仓天数较少，这符合中长线投资风格，减少了不必要的交易成本和市场短期波动干扰。相比之下，其他策略虽然在收益率或夏普比率上可能略有提升，但往往伴随更高的最大回撤（如超过30%）和波动率，持仓占比也显著较高，导致操作更频繁，不适合偏好稳健和低频交易的投资者。因此，当前策略在科技指数的投资环境中，实现了收益与风险的优化平衡，更适合长期持有和稳健增长的目标。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01