| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 创新药50 | 场内基金 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 场内基金 |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 场外基金 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 场内基金 |
| 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 场外基金 |
| 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 创新药ETF沪港深 | 场内基金 |
| 019897 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 019898 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
针对SHS创新药指数，该行业通常具有高成长潜性和市场波动性，因此在选择量化策略时需平衡收益与风险控制。当前策略在回测中表现出最高的年化收益率和夏普比率，这表明其在单位风险下提供了最优的回报，同时最大回撤控制在合理水平，波动率适中。持仓天数较长，减少了操作频率，符合中长线投资风格，有助于降低交易成本和市场时机风险。与其他策略相比，当前策略在风险调整后收益上优势显著，虽然最大回撤略高，但整体稳健性更强，适合创新药行业的动态特性，能有效捕捉增长机会同时管理下行风险。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2026.6613 | buy | 49.3422359226971 | 100000.0 |
| 2023-01-12 | 2399.0272 | sell | 49.3422359226971 | 118373.36608736744 |
| 2023-06-21 | 1818.18 | buy | 65.10541645346854 | 118373.36608736742 |
| 2023-07-06 | 1842.6103 | sell | 65.10541645346854 | 119963.91094295059 |
| 2023-08-07 | 1828.221 | buy | 65.61783884057266 | 119963.91094295059 |
| 2023-08-31 | 1863.2252 | sell | 65.61783884057266 | 122260.81089729376 |
| 2023-12-04 | 1879.6264 | buy | 65.04527223989498 | 122260.81089729375 |
| 2024-01-02 | 1815.3778 | sell | 65.04527223989498 | 118081.74321926163 |