| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 场外基金 |
| 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 场外基金 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 场外基金 |
当前策略针对东证红利低波指数设计，采用长线估值模型，专注于股息和低波动性特征，与指数的红利低波属性高度契合，增强了策略的有效性。在回测中，该策略展现出年化收益率13.00%，为所有策略中最高，同时最大回撤仅2.12%，与最低水平一致，夏普比率高达153.33%，表明风险调整后收益优异，波动率5.71%相对较低，Calmar比率2791.46%也为最优，综合反映了高收益与低风险的平衡。相比于其他策略，如成长型或均衡型估值策略，当前策略在收益率、回撤控制和夏普比率方面全面领先，而其他策略在最大回撤较高或夏普较低时表现稍逊。操作频率方面，当前策略的持仓天数139天和持仓占比21.25%适中，结合较高的卖出阈值，可能减少不必要交易，符合中长线操作和较少交易频率的偏好。指数行业为红利低波，强调稳定性和防御性，估值策略通过权重分配优先股息指标，进一步强化了策略的稳健性。因此，基于指数数据优异表现和策略风格匹配，当前策略为最适选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2475.9 | buy | 40.3893533664526 | 100000.0 |
| 2023-05-08 | 3081.86 | sell | 40.3893533664526 | 124474.33256593562 |
当前策略针对东证红利低波指数，在回测中展现出优异的综合表现。该策略的最大回撤仅为3.02%，波动率低至4.66%，夏普比率高达96.92%，这些指标在风险控制方面显著优于其他策略，表明在低风险环境下实现了良好的风险调整后收益。操作频率极低，持仓占比约为8.07%，符合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的成本和市场冲击。东证红利低波指数作为红利低波动类型，注重稳定性和低风险，当前策略的低回撤和低波动与之高度契合。尽管其他策略可能提供更高的年化收益率，但它们的最大回撤和波动率较高，操作更频繁，不利于长期稳健投资。因此，综合考虑指数的行业特性、风险收益比以及个人偏好中长线操作，当前策略是最合适的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-02 | 2375.8 | buy | 42.091085108174084 | 100000.0 |
| 2022-08-26 | 2474.92 | sell | 42.091085108174084 | 104172.06835592221 |
| 2024-01-22 | 2662.89 | buy | 39.11992923324742 | 104172.06835592221 |
| 2024-02-21 | 2968.15 | sell | 39.11992923324742 | 116113.81795366333 |